A.交易者權(quán)利與義務(wù)的對稱性不同
B.履約保證不同
C.現(xiàn)金流轉(zhuǎn)不同
D.盈虧特點不同
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A.權(quán)利載體不同
B.行權(quán)方式不同
C.行權(quán)時問不同
D.權(quán)利內(nèi)容不同
A.發(fā)行ADR
B.在ADR交易過程中,存券銀行負責(zé)ADR的注冊和過戶
C.存券銀行負責(zé)ADR的保管和清算
D.存券銀行為ADR,持有者和基礎(chǔ)證券發(fā)行人提供信息和咨詢服務(wù)
A.優(yōu)級貸款
B.A1t~A貸款
C.次級貸款
D.住房權(quán)益貸款和機構(gòu)擔(dān)保貸款
A.有效期限和轉(zhuǎn)換期限
B.票面利率或股息率
C.轉(zhuǎn)換比例或轉(zhuǎn)換價格
D.贖回條款與回售條款
A.交易場所和交易組織形式不同
B.交易的監(jiān)管程度不同
C.金融期貨交易是標(biāo)準(zhǔn)化交易,遠期交易的內(nèi)容可協(xié)商確定
D.保證金制度和每日結(jié)算制度導(dǎo)致違約風(fēng)險不同
最新試題
大多數(shù)期貨合約以期貨轉(zhuǎn)現(xiàn)貨結(jié)清頭寸。
最便宜交割債就是使得無套利價格最小的那個交割債。
美洲市場是全球金融衍生品市場的霸主。
就產(chǎn)生的時間而言,場外市場的產(chǎn)生要晚于場內(nèi)市場。
期貨的基差套利策略是風(fēng)險套利策略。
期貨的基差套利策略存在風(fēng)險。
期權(quán)的內(nèi)在價值為期權(quán)費減去內(nèi)在價值的剩余部分。
期權(quán)買方在未來買賣的標(biāo)的資產(chǎn)是特定的。
如果不允許賣空,則無法用無套利均衡定價法對投資性標(biāo)的資產(chǎn)的遠期和期貨價格進行定價。
遠期合約雙方需要交納保證金。