A.選擇權(quán)的性質(zhì)
B.合約所規(guī)定的履約時間的不同
C.金融期權(quán)基礎(chǔ)資產(chǎn)性質(zhì)的不同
D.協(xié)定價格與基礎(chǔ)資產(chǎn)市場價格的關(guān)系
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A.綜合期權(quán)
B.復(fù)合期權(quán)
C.疊加期權(quán)
D.嵌入式期權(quán)
A.多于
B.少于
C.等于
D.不是
A.套期保值
B.改變交易者資產(chǎn)或負(fù)債的風(fēng)險結(jié)構(gòu)
C.價格發(fā)現(xiàn)
D.套利
A.貨幣互換
B.信用違約互換（CDS）
C.利率互換
D.股權(quán)互換
A.按名義金額計算的互換交易
B.按實際金額計算的互換交易
C.遠(yuǎn)期利率協(xié)議
D.金融期貨合約
最新試題
期貨的基差套利策略是風(fēng)險套利策略。
場內(nèi)市場與場外市場的區(qū)別包括（）
大多數(shù)期貨合約以期貨轉(zhuǎn)現(xiàn)貨結(jié)清頭寸。
與遠(yuǎn)期合約一樣，期權(quán)合約通常也是一種非標(biāo)準(zhǔn)化合約。
期權(quán)合約的特點包括（）。
相比遠(yuǎn)期合約和期貨，互換的特征有（）
根據(jù)無套利定價理論，如果市場不允許賣空情況下則投資者無法進行套利。
互換通過比較優(yōu)勢進行套利需滿足的其中一個條件為互換兩方對于對方的資產(chǎn)或負(fù)債均有需求。
遠(yuǎn)期商品協(xié)議通常進行現(xiàn)金結(jié)算。
期貨投機者承擔(dān)了套期保值者力圖回避和轉(zhuǎn)移的風(fēng)險，使套期保值成為可能。