A.存托憑證與基礎(chǔ)證券的關(guān)系
B.存托憑證持有者的權(quán)利
C.存托憑證的轉(zhuǎn)讓、清償、紅利或利息的支付
D.協(xié)議三方的權(quán)利義務(wù)
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A.承銷商
B.存券銀行
C.托管銀行
D.購買者
A.無擔(dān)保的存托憑證
B.有擔(dān)保的存托憑證
C.無質(zhì)押的存托憑證
D.有質(zhì)押的存托憑證
A.發(fā)行ADR
B.在ADR交易過程中,存券銀行負(fù)責(zé)ADR的注冊(cè)和過戶
C.存券銀行負(fù)責(zé)ADR的保管和清算
D.存券銀行為ADR持有者和基礎(chǔ)證券發(fā)行人提供信息和咨詢服務(wù)
A.吸引投資者關(guān)注
B.增強(qiáng)上市公司曝光度
C.擴(kuò)大股東基礎(chǔ)
D.降低股票流動(dòng)性
A.市場(chǎng)容量大,籌資能力強(qiáng)
B.避開直接發(fā)行股票與債券的法律要求
C.上市手續(xù)簡(jiǎn)單,發(fā)行成本低
D.以美元交易,且通過投資者熟悉的美國清算公司進(jìn)行清算
最新試題
金融互換是表內(nèi)業(yè)務(wù),幾乎沒有政府監(jiān)管。
不同的可交割債券在國債期貨的有效期期間其轉(zhuǎn)換因子可能不同。
期貨的基差套利策略存在風(fēng)險(xiǎn)。
運(yùn)用期權(quán)進(jìn)行的風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避,把不利風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移出去而把有利風(fēng)險(xiǎn)留給自己。
期貨的基差套利策略是風(fēng)險(xiǎn)套利策略。
期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值為期權(quán)費(fèi)減去內(nèi)在價(jià)值的剩余部分。
相比遠(yuǎn)期合約和期貨,互換的特征有()
如果不允許賣空,則無法用無套利均衡定價(jià)法對(duì)投資性標(biāo)的資產(chǎn)的遠(yuǎn)期和期貨價(jià)格進(jìn)行定價(jià)。
最便宜交割債券的作用包括()
相對(duì)于普通利率互換,貨幣互換的特點(diǎn)有()