A.無套利定價原理首先要求套利活動在無風(fēng)險狀態(tài)下進(jìn)行
B.無套利定價的關(guān)鍵技術(shù)是所謂的"復(fù)制"技術(shù)，即用一組證券來復(fù)制另外一組證券
C.無風(fēng)險套利活動開始時套利者不需要任何資金的投入，在投資期間也沒有任何的維持成本
D.如果兩個金融工具的現(xiàn)金流相同，但貼現(xiàn)率不同，它們的市場價格必定不同
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A.FV=PV.（1+1）n
B.FV=PV.（1+i）-n
C.PV=FV.（1+1）n
D.PV=FV.（1+i）-n
A.現(xiàn)金流出的現(xiàn)值正好等于現(xiàn)金流入的現(xiàn)值
B.現(xiàn)金流出的現(xiàn)值大于現(xiàn)金流入的現(xiàn)值
C.該投資行為所產(chǎn)生的現(xiàn)金流的凈現(xiàn)值等于零
D.該投資行為所產(chǎn)生的現(xiàn)金流的凈現(xiàn)值大于零
A.無套利定價
B.風(fēng)險中性定價
C.資本資產(chǎn)定價模型
D.套利定價模型
A.成熟行業(yè)
B.周期性公司
C.重組型公司
D.虧損公司
A.周期性較弱企業(yè)
B.IT等成長性行業(yè)
C.一般制造業(yè)
D.服務(wù)業(yè)
最新試題
對輕資產(chǎn)公司，市凈率的參考價值也不大。（）
可轉(zhuǎn)換證券的市場價格必須保持在它的理論價值和轉(zhuǎn)換價值之下。（）
金融期權(quán)合約是約定在未來時間以事先協(xié)定的價格買賣某種金融工具的雙邊合約。（）
權(quán)證的時間價值等于理論價值減去內(nèi)在價值，它隨著存續(xù)期的縮短而縮小。（）
期權(quán)的時間價值不易直接計算，一般以期權(quán)的實(shí)際價格減去內(nèi)在價值求得。（）
認(rèn)股權(quán)證的杠桿作用反映了認(rèn)股權(quán)證市場價格上漲（或下跌）幅度是可認(rèn)購股票市場價格上漲（或下跌）幅度的幾倍。（）
期權(quán)的時間價值乃至期權(quán)價格都將隨標(biāo)的物價格波動的增大而提高，隨標(biāo)的物價格波動的縮小而降低。（）
不變增長模型比零增長模型更適合用于計算優(yōu)先股的內(nèi)在價值。（）
市凈率越大，說明股價處于較低水平；市凈率越小，則說明股價處于較高水平。（）
某公司未清償?shù)恼J(rèn)股權(quán)證允許持有者以35元價格認(rèn)購股票，當(dāng)公司股票市場價格由40元上升到45元時，認(rèn)股權(quán)證的理論價值便由5元上升到10元，認(rèn)股權(quán)證的市場價格由6元上升到10.5元。杠桿作用為4。（）