A.3.8%
B.7.4%
C.5.9%
D.6.2%
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A.16.8%
B.17.5%
C.18.8%
D.19%
A.證券市場線模型
B.特征線模型
C.資本市場線模型
D.套利定價模型
A.資本市場線方程
B.證券特征線方程
C.證券市場線方程
D.套利定價方程
A.總風(fēng)險水平高于Ⅰ的總風(fēng)險水平
B.總風(fēng)險水平高于Ⅱ的總風(fēng)險水平
C.期望收益水平高于Ⅰ的期望收益水平
D.期望收益水平高于Ⅱ的期望收益水平
下表列示了對證券M的未來收益率狀況的估計，則證券M的期望收益率和標準差分別為（）。
A.5%，6.25%
B.6%，25%
C.6%，6.25%
D.5%，25%
最新試題
可行域滿足一個共同的特點：右邊界必然向外凸或呈線性，即不會出現(xiàn)凹陷。（）
如果兩種證券組合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，即E（r）=E（r），而（，且，那么他選擇B。（）
不同偏好投資者所選擇的最優(yōu)證券組合僅在風(fēng)險投資金額占全部投資金額的比例上不同。（）
從事基金評價業(yè)務(wù)的評價機構(gòu)不能對生效不足6個月的基金進行評獎或單一指標排名。（）
從經(jīng)濟學(xué)的角度講，套利是指人們利用不同資產(chǎn)在不同市場間定價不一致，通過資金的轉(zhuǎn)移而實現(xiàn)無風(fēng)險收益的行為。（）
根據(jù)有效組合的定義，有效組合不止一個。（）
市場的實際情況表明，價格與收益率之間的關(guān)系經(jīng)常是非線性的。（）
證券市場線方程揭示任意證券或組合的期望收益率和風(fēng)險之間的關(guān)系。（）
資本資產(chǎn)定價模型的假設(shè)條件中包括可以賣空。（）
從事基金評價業(yè)務(wù)的評價機構(gòu)可以對同一分類中包含少于10只的基金進行評級或單一指標排名。（）