A.反映證券或證券組合對市場組合方差的貢獻(xiàn)率
B.反映證券或證券組合對市場組合協(xié)方差的貢獻(xiàn)率
C.反映了證券或組合的收益水平對市場平均收益水平變化的敏感性
D.β系數(shù)是衡量證券承擔(dān)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)水平的指數(shù)
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A.β系數(shù)絕對值越大，表明證券承擔(dān)的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)越小
B.β系數(shù)絕對值越大，表明證券或組合對市場指數(shù)的敏感性越強(qiáng)
C.β系數(shù)是衡量證券承擔(dān)系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)水平的指數(shù)
D.β系數(shù)是反映證券或組合的收益水平對市場平均收益水平變化的敏感性
A.市場組合的方差
B.無風(fēng)險(xiǎn)利率
C.風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)
D.β系數(shù)
A.均以最優(yōu)風(fēng)險(xiǎn)證券組合T的形式存在，僅有各自在T上投放的資金比例不同
B.均以最優(yōu)風(fēng)險(xiǎn)證券組合T的形式存在，僅有各自在T上代表的偏好不同而已
C.是市場上正在流通的風(fēng)險(xiǎn)證券
D.是市場上限制流通的風(fēng)險(xiǎn)證券
A.向上彎曲的程度大小反映投資者承受風(fēng)險(xiǎn)的能力強(qiáng)弱
B.位置越高，其上的投資組合帶來的滿意程度就越高
C.是由左至右向上彎曲的曲線
D.同一條無差異曲線上的組合給投資者帶來的滿意程度不同
不能被共同偏好規(guī)則區(qū)分優(yōu)劣的組合有（）。
A.A
B.B
C.C
D.D
最新試題
評價(jià)組合業(yè)績既要考慮組合收益的高低，也要考慮組合所承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的大小。（）
從事基金評價(jià)業(yè)務(wù)的評價(jià)機(jī)構(gòu)不能對生效不足6個(gè)月的基金進(jìn)行評獎(jiǎng)或單一指標(biāo)排名。（）
可行域滿足一個(gè)共同的特點(diǎn)：右邊界必然向外凸或呈線性，即不會出現(xiàn)凹陷。（）
不同偏好投資者所選擇的最優(yōu)證券組合僅在風(fēng)險(xiǎn)投資金額占全部投資金額的比例上不同。（）
純收益率掉換是著眼于短期的收益變動(dòng)，而不是對長期內(nèi)的收益率變動(dòng)進(jìn)行任何預(yù)測。（）
夏普指數(shù)以證券市場線為基準(zhǔn)。（）
證券市場線方程揭示任意證券或組合的期望收益率和風(fēng)險(xiǎn)之間的關(guān)系。（）
從事基金評價(jià)業(yè)務(wù)的評價(jià)機(jī)構(gòu)可以對同一分類中包含少于10只的基金進(jìn)行評級或單一指標(biāo)排名。（）
從事基金評價(jià)業(yè)務(wù)的評價(jià)機(jī)構(gòu)對基金、基金管理人評級的更新間隔超過3個(gè)月，對其評獎(jiǎng)的評獎(jiǎng)期間超過12個(gè)月。（）
一個(gè)高的夏普指數(shù)表明該管理者比市場經(jīng)營得好，而一個(gè)低的夏普指數(shù)表明經(jīng)營得比市場差。（）