判斷題風(fēng)險的不對稱性、進入市場難度的不對稱性以及在稅收方面的不對稱性，未必都能創(chuàng)造出套利的機會。（）
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套期保值效果的好壞取決于基差（Basis）的變化。（）
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利用股指期貨套期保值的目的是規(guī)避股票價格波動導(dǎo)致的風(fēng)險。（）
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從理論上講，組合技術(shù)主導(dǎo)思想是用數(shù)個原有金融衍生工具來合成理想的對沖頭寸。（）
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跨品種價差套利中，兩個指數(shù)之間相關(guān)性越大越好，但必須是在同一交易所交易的指數(shù)期貨品種。（）
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在均衡狀態(tài)下，無風(fēng)險套利定價意味著：如果兩種證券具有相同的損益，則這兩種證券具有相同的價格。（）
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套利過程不承擔(dān)任何風(fēng)險，也不需要自有資金投入，但卻獲得了正收益，稱為風(fēng)險套利。（）
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如果投資者預(yù)測股市將大幅下調(diào)，投資組合β系數(shù)將變大。（）
題型：判斷題