A.通貨膨脹預(yù)期
B.不同歷史時期的經(jīng)濟(jì)周期
C.各類型資產(chǎn)的收益率
D.不同類型資產(chǎn)之間的相關(guān)性
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A.分析目前與未來的經(jīng)濟(jì)環(huán)境，確認(rèn)經(jīng)濟(jì)環(huán)境可能存在的狀態(tài)范圍
B.預(yù)測在各種情景下，各類資產(chǎn)可能的收益與風(fēng)險以及各類資產(chǎn)之間的相關(guān)性
C.確定各情景發(fā)生的概率
D.以情景的發(fā)生概率為權(quán)重，通過加權(quán)平均的方法估計各類資產(chǎn)的收益與風(fēng)險
A.歷史數(shù)據(jù)法
B.情景綜合分析法
C.系列數(shù)據(jù)法
D.預(yù)測數(shù)據(jù)法
A.現(xiàn)金
B.固定收益證券
C.股票
D.不動產(chǎn)
A.投資者風(fēng)險偏好
B.投資限制
C.稅收
D.操作規(guī)則
A.投資者風(fēng)險偏好
B.流動性需求
C.時間跨度要求
D.操作限制
最新試題
下列關(guān)于資產(chǎn)配置的表述，正確的是（）。
不同的負(fù)債特征不會影響最終的資產(chǎn)配置結(jié)果。（）
資產(chǎn)A收益率6%，風(fēng)險為6%；資產(chǎn)B收益為8%，風(fēng)險8%，且相關(guān)系數(shù)為-1，則平均配置A和B的組合，收益和風(fēng)險分別為（）。
戰(zhàn)術(shù)性資產(chǎn)配置策略是根據(jù)資本市場環(huán)境及經(jīng)濟(jì)條件對資產(chǎn)配置狀態(tài)進(jìn)行動態(tài)調(diào)整，從而增加投資組合價值的積極戰(zhàn)略。（）
在市場多變的情況下，如果客戶風(fēng)險承受能力較穩(wěn)定，哪種資產(chǎn)配置策略適用于他？（）
BL資產(chǎn)配置模型有哪些特點？（）
風(fēng)險承受能力較高的投資者將選擇較高風(fēng)險的投資組合。（）
美國經(jīng)濟(jì)學(xué)家馬科維茨（Markowitz）于1952年首次提出的投資組合理論獲得了諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎，該理論包含兩個重要內(nèi)容：（）。
投資組合保險策略在市場變動時的行動方向是（）。
運用動態(tài)資產(chǎn)配置的前提條件是資產(chǎn)管理人能夠準(zhǔn)確地預(yù)測市場變化。（）