A.不同資產(chǎn)類別的收益情況
B.投資者的風(fēng)險偏好
C.投資者的實際需求
D.市場的短期變化
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A.時間跨度
B.范圍
C.配置策略
D.風(fēng)格類別
A.對于有負債的機構(gòu)，應(yīng)同時考慮負債
B.不同的負債可能會影響最終的資產(chǎn)配置結(jié)果
C.這一過程稱為資產(chǎn)與負債最優(yōu)化過程
D.有效市場前沿是在同一期望投資收益率下風(fēng)險最大的資產(chǎn)組合
A.計算組合的期望收益率
B.計算資產(chǎn)配置的風(fēng)險
C.計算預(yù)期收益率的峰度
D.確定有效市場前沿
A.歷史數(shù)據(jù)法
B.情景綜合分析法
C.有效市場前沿法
D.技術(shù)分析法
A.風(fēng)險厭惡
B.風(fēng)險中性
C.風(fēng)險偏好
D.流動性偏好
最新試題
運用動態(tài)資產(chǎn)配置的前提條件是資產(chǎn)管理人能夠準(zhǔn)確地預(yù)測市場變化。（）
風(fēng)險承受能力較高的投資者將選擇較高風(fēng)險的投資組合。（）
（）屬于消極型資產(chǎn)配置策略。
資產(chǎn)A收益率6%，風(fēng)險為6%；資產(chǎn)B收益為8%，風(fēng)險8%，且相關(guān)系數(shù)為-1，則平均配置A和B的組合，收益和風(fēng)險分別為（）。
明確資本市場的期望值包括利用歷史數(shù)據(jù)與經(jīng)濟分析決定投資者所考慮資產(chǎn)在相關(guān)持有期間內(nèi)的預(yù)期收益率，確定投資的指導(dǎo)性目標(biāo)。（）
資產(chǎn)配置主要受某種資產(chǎn)類別預(yù)期收益率客觀測度的驅(qū)使，可能的驅(qū)動因素包括（）。
假定理性客戶在給定期望風(fēng)險水平下對期望收益進行最大化，或者在給定期望收益水平下對期望風(fēng)險進行最小化。投資范圍中不包含無風(fēng)險資產(chǎn)（無風(fēng)險資產(chǎn)的波動率為零），曲線是一條典型的有效邊界。
下列關(guān)于資產(chǎn)配置的表述，錯誤的是（）。
下列哪些是風(fēng)險平價理論的特點？（）
投資組合保險策略在市場變動時的行動方向是（）。