單項(xiàng)選擇題已知債券價格、債券利息、到期年數(shù)，可以通過（）計(jì)算債券的到期收益率。
A.終值法
B.試算法
C.單利法
D.復(fù)利法
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
1.單項(xiàng)選擇題債券到期收益率被定義為使債券的（）與債券價格相等的貼現(xiàn)率，即內(nèi)部收益率。
A.面值
B.支付現(xiàn)值
C.到期終值
D.本息和
最新試題
當(dāng)市場收益率曲線出現(xiàn)非平行的變化時，投資者需要對組合進(jìn)行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整，以適應(yīng)未來現(xiàn)金流的要求。（）
題型：判斷題
規(guī)避風(fēng)險是指在市場收益率非平行變動時，組合所蘊(yùn)含的再投資風(fēng)險。（）
題型：判斷題
若外幣相對于本幣升值，債券投資帶來的現(xiàn)金流不能兌換到更多的本幣，從而不利于債券投資者提高其收益率。（）
題型：判斷題
如果市場利率下降，將導(dǎo)致債券價格下降，但同時再投資收益率上升；而當(dāng)市場利率上升時，債券價格將上升，但再投資收益率下降。（）
題型：判斷題
由于付息債權(quán)的到期收益率計(jì)算中采用了不同的折現(xiàn)率，所以不能準(zhǔn)確反映債券的利率期限結(jié)構(gòu)。（）
題型：判斷題
消極的債券組合管理通常是把市場價格看作均衡交易價格。（）
題型：判斷題
債券的到期收益率不能準(zhǔn)確衡量債券的實(shí)際回報率。（）
題型：判斷題
跟蹤誤差有可能來自于（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
指數(shù)化投資策略以市場充分有效的假設(shè)為基礎(chǔ)。（）
題型：判斷題
其他因素不變，久期越大，債券的價格波動性就越小。（）
題型：判斷題