A.利息、違約風(fēng)險(xiǎn)
B.期限（久期）
C.流動性、稅收特性
D.可回購條款
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.期限結(jié)構(gòu)
B.預(yù)期收益
C.波動性
D.信用等級
A.收益率
B.波動性
C.流動性
D.變現(xiàn)能力
A.凸性可以描述大多數(shù)債券價格與收益率的關(guān)系
B.凸性對投資者總是有利的
C.其他條件不變時，較大的凸性更有利于投資者
D.沒有內(nèi)含選擇權(quán)的債券不適合采用凸性計(jì)算公式
A.需要先計(jì)算債券價格下降χ元時的到期收益率
B.是指應(yīng)計(jì)收益率每變化一個基點(diǎn)時引起的債券價格的絕對變動額
C.新的收益率與初始收益率的差額即是債券價格變動χ元時的收益率
D.其他條件相同時，債券價格收益率越小，說明債券的價格波動性越大
A.附息債券的麥考萊久期和修正的麥考萊久期小于其到期期限
B.對于零息券而言，麥考萊久期與到期期限相同
C.對于普通債券而言，當(dāng)其他因素不變時，票面利率越低，麥考萊久期及修正的麥考萊久期就越大
D.假設(shè)其他因素不變，久期越大，債券的價格波動性就越大
最新試題
多重負(fù)債免疫策略要求投資組合可以償付不止一種預(yù)定的未來債務(wù)，而不管利率如何變化。（）
如果投資者認(rèn)為市場有效性較強(qiáng)時，可采取指數(shù)化的投資策略。（）
當(dāng)投資者認(rèn)為市場有效性較低，而自身對未來現(xiàn)金流沒有特殊需求時，可采取免疫和現(xiàn)金流匹配策略。（）
投資者可根據(jù)市場間的差價進(jìn)行套利，或在風(fēng)險(xiǎn)不變的情況下通過債券替換提高收益或提高凸性。（）
當(dāng)且僅當(dāng)（）時，債券投資組合才能夠免于市場利率波動的風(fēng)險(xiǎn)。
消極型債券組合管理的具體方法包括水平分析、債券互換、騎乘收益率曲線等。（）
資產(chǎn)管理人在構(gòu)造指數(shù)化組合時面臨的困難包括（）。
規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)是指在市場收益率非平行變動時，組合所蘊(yùn)含的再投資風(fēng)險(xiǎn)。（）
（）假定市場價格是公平的均衡交易價格。
債券互換類型有（）。