判斷題T-M模型和H-M模型只是對管理組合的SML的非線性處理有所不同。（）
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
最新試題
對基金經(jīng)理的真實表現(xiàn)加以衡量并非易事，主要是由于（）。
題型：多項選擇題
分組比較法存在的問題有（）。
題型：多項選擇題
平均收益率的計算包括（）。
題型：多項選擇題
詹森指數(shù)和特雷諾指數(shù)都要求一個市場組合，在實際應用過程中可以選擇準市場組合作為市場組合的替代品。（）
題型：判斷題
"跟蹤誤差"是指基金收益率與基準組合收益率之間的差異收益率的方差。（）
題型：判斷題
（）用以衡量基金的均異性特征。
題型：單項選擇題
（）以馬柯威茨的均異為基礎。
題型：單項選擇題
1年以上的長期收益率往往需要轉換為便于比較的年平均收益率。（）
題型：判斷題
（）考慮的是市場風險。
題型：單項選擇題
成功概率法是根據(jù)對市場走勢的預測而正確改變（）對基金擇時能力進行衡量的方法。
題型：單項選擇題