單項選擇題假設(shè)2010年末某商業(yè)銀行的有關(guān)指標(biāo)如下：流動性資產(chǎn)余額為288億元，流動性負(fù)債余額為960億元；貸款實際計提損失準(zhǔn)備為1540億元，應(yīng)提準(zhǔn)備為1400億元；最大一家集團客戶授信總額為45億元，資本凈額300億元。根據(jù)以上資料，回答下列問題：該商業(yè)銀行的流動比例為（）。

A.20%
B.25%
C.30%
D.40%


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A銀行正在經(jīng)歷資本緊縮，并決定重新平衡其持有的上市公司的評級債券，以釋放一些監(jiān)管資本。該銀行正在考慮將其持有的A評級公司債券轉(zhuǎn)換為由經(jīng)合組織國家發(fā)行的AAA評級的主權(quán)債務(wù)。其擁有的A評級公司債券的顯露大約為1億美元，并對這些債券擁有400萬美元的監(jiān)管資本。A銀行對持有的主權(quán)債券應(yīng)擁有多少資金以滿足監(jiān)管資本要求？（）

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下列哪項說法正確描述了巴塞爾II中關(guān)于不良貸款風(fēng)險權(quán)重的原則？（）

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A銀行有3億美元的貸款和2億美元的存款。如果貸款的修正久期為2,存款的修正久期為1，那么當(dāng)收益率每變化1%，A銀行的權(quán)益價值將變化（）

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為了估計一個高波動率的能源股所需的風(fēng)險調(diào)整回報率，風(fēng)險經(jīng)理手機了下面的統(tǒng)計數(shù)據(jù)：-無風(fēng)險利率為5%-Beta系數(shù)為2.5%-市場風(fēng)險為8%利用資本資產(chǎn)定價模型，要求回報率等于（）

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以下四個選項中哪一個正確說明了債券和貸款之間的核心區(qū)別？（）

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銀行客戶傳統(tǒng)上與銀行交易商品期貨實現(xiàn)以下哪個目標(biāo)（）

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資產(chǎn)敏感銀行的累積缺口為（），并且利率（）時受益。

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以下哪一個在銀行資產(chǎn)負(fù)債表上的資產(chǎn)有最大的內(nèi)生流動性風(fēng)險（）

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