A．消除投資的風(fēng)險
B．協(xié)調(diào)提高收益與降低風(fēng)險之間的關(guān)系
C．增強(qiáng)資金的流動性
D．吸引投資者
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.收益高
B.不需要輸入預(yù)期收益率
C.根據(jù)波動率相等確定資產(chǎn)類別比例
D.提高夏普比率
A.下降時買入
B.上升時賣出
C.下降時賣出
D.上升時買入
A.均值－方差分析方法
B.投資組合有效邊界模型
C.經(jīng)濟(jì)周期
D.風(fēng)險平價理論
A.固定比例投資組合保險
B.以期權(quán)為基礎(chǔ)的投資組合保險
C.以股票為基礎(chǔ)的投資組合保險
D.以期貨為基礎(chǔ)的投資組合保險
最新試題
風(fēng)險承受能力較高的投資者將選擇較高風(fēng)險的投資組合。（）
投資組合保險策略在市場變動時的行動方向是（）。
資產(chǎn)配置主要受某種資產(chǎn)類別預(yù)期收益率客觀測度的驅(qū)使，可能的驅(qū)動因素包括（）。
一般而言，劃分系統(tǒng)風(fēng)險和非系統(tǒng)風(fēng)險采用的是情景綜合分析法。（）
BL資產(chǎn)配置模型有哪些特點(diǎn)？（）
大多數(shù)動態(tài)資產(chǎn)配置具有的共同特征是（）。
戰(zhàn)術(shù)性資產(chǎn)配置策略是根據(jù)資本市場環(huán)境及經(jīng)濟(jì)條件對資產(chǎn)配置狀態(tài)進(jìn)行動態(tài)調(diào)整，從而增加投資組合價值的積極戰(zhàn)略。（）
假定理性客戶在給定期望風(fēng)險水平下對期望收益進(jìn)行最大化，或者在給定期望收益水平下對期望風(fēng)險進(jìn)行最小化。投資范圍中不包含無風(fēng)險資產(chǎn)（無風(fēng)險資產(chǎn)的波動率為零），曲線是一條典型的有效邊界。
恒定混合策略在市場變動時的行動方向是（）。
系統(tǒng)化的資產(chǎn)配置是一個綜合的動態(tài)過程。（）