A．終值法
B．試算法
C．單利法
D．復(fù)利法
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A．圍繞原值波動
B．變小
C．不變
D．變大
A．相同的
B．不同的
C．遞增的
D．遞減的
A．經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)
B．利率風(fēng)險(xiǎn)
C．再投資風(fēng)險(xiǎn)
D．贖回風(fēng)險(xiǎn)
A．兩者相等
B．前者小于后者
C．前者大于后者
D．沒有直接的關(guān)系
A．不同股票
B．優(yōu)先股票
C．長期債券
D．短期債券
最新試題
常用的收益率曲線策略包括（）。
跟蹤誤差有可能來自于（）。
債券指數(shù)化投資的動機(jī)包括（）。
如果市場利率下降，將導(dǎo)致債券價(jià)格下降，但同時(shí)再投資收益率上升；而當(dāng)市場利率上升時(shí)，債券價(jià)格將上升，但再投資收益率下降。（）
當(dāng)收益率變動時(shí)，用修正期限來計(jì)算的債券價(jià)格變動與實(shí)際價(jià)格變動總是存在誤差。（）
當(dāng)市場收益率曲線出現(xiàn)非平行的變化時(shí)，投資者需要對組合進(jìn)行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整，以適應(yīng)未來現(xiàn)金流的要求。（）
投資者可根據(jù)市場間的差價(jià)進(jìn)行套利，或在風(fēng)險(xiǎn)不變的情況下通過債券替換提高收益或提高凸性。（）
市場間利差互換的操作思路有（）。
在債券組合管理過程中，消極管理策略有（）。
規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)是指在市場收益率非平行變動時(shí)，組合所蘊(yùn)含的再投資風(fēng)險(xiǎn)。（）