A．時間成分
B．票息因素
C．到期收益率變化所帶來的資本增值或損失(收益成分)
D．票息的再投資收益
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A．利息、違約風(fēng)險
B．期限(久期)
C．流動性、稅收特性
D．可回購條款
A．可贖回債券的利息收入具有很大的不確定性
B．債券發(fā)行人往往在利率走低時行使贖回權(quán)
C．債券價格的波動性難預(yù)測
D．限制了可贖回債券的上漲空間
A．通貨膨脹減速期
B．通貨膨脹加速期
C．通貨緊縮時期
D．滯脹時期
A．債券票面利率
B．實際回報率
C．持有期內(nèi)的通貨膨脹率
D．現(xiàn)值折現(xiàn)率
A．收益率曲線的上傾、下降、平穩(wěn)甚至上凸都是有可能的
B．任何一種期限的債券利率都與其他債券的利率相聯(lián)系
C．不同期限的債券都在借貸雙方的考察范圍之內(nèi)
D．債券市場不是分割的，投資者會考察整個市場并選擇溢價最高的債券品種進(jìn)行投資
最新試題
其他因素不變，久期越大，債券的價格波動性就越小。（）
指數(shù)化的局限性包括（）。
免疫策略的風(fēng)險報酬結(jié)構(gòu)與所追蹤的債券市場指數(shù)的風(fēng)險報酬結(jié)構(gòu)近似。（）
若外幣相對于本幣升值，債券投資帶來的現(xiàn)金流不能兌換到更多的本幣，從而不利于債券投資者提高其收益率。（）
消極的債券組合管理通常是把市場價格看作均衡交易價格。（）
（）假定市場價格是公平的均衡交易價格。
在債券組合管理過程中，消極管理策略有（）。
常用的收益率曲線策略包括（）。
指數(shù)化策略和免疫策略區(qū)別在于處理利率暴露風(fēng)險的方式不同。（）
為最大限度地避免市場利率變化的影響，債券組合應(yīng)首先滿足的條件有（）。