您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A．債券組合的久期與負(fù)債的久期相等
B．組合內(nèi)各種債券的久期分布必須比負(fù)債的久期分布更廣
C．債券組合的現(xiàn)金流現(xiàn)值必須與負(fù)債的現(xiàn)值相等
D．投資組合的現(xiàn)金流量終值與未來負(fù)債的終值相等
A．債券投資組合的久期等于負(fù)債的久期
B．債券投資組合的到期日等于負(fù)債的到期口
C．投資組合的現(xiàn)金流量現(xiàn)值與未來負(fù)債的現(xiàn)值相等
D．投資組合的現(xiàn)金流量終值與未來負(fù)債的終值相等
A．收益率曲線是水平狀態(tài)
B．收益率的任何變動都使收益率曲線平行移動
C．利率在所有期限點上都不變
D．利率在所有期限點上以相同的基點上升或下降
最新試題
如果市場利率下降，將導(dǎo)致債券價格下降，但同時再投資收益率上升；而當(dāng)市場利率上升時，債券價格將上升，但再投資收益率下降。（）
債券指數(shù)化投資的動機包括（）。
市場間利差互換的操作思路有（）。
消極的債券組合管理通常是把市場價格看作均衡交易價格。（）
若外幣相對于本幣升值，債券投資帶來的現(xiàn)金流不能兌換到更多的本幣，從而不利于債券投資者提高其收益率。（）
免疫策略的風(fēng)險報酬結(jié)構(gòu)與所追蹤的債券市場指數(shù)的風(fēng)險報酬結(jié)構(gòu)近似。（）
消極型債券組合管理的具體方法包括水平分析、債券互換、騎乘收益率曲線等。（）
指數(shù)化投資策略以市場充分有效的假設(shè)為基礎(chǔ)。（）
如果投資者認(rèn)為市場有效性較強時，可采取指數(shù)化的投資策略。（）
多重負(fù)債免疫策略要求投資組合可以償付不止一種預(yù)定的未來債務(wù)，而不管利率如何變化。（）