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判斷題M2測(cè)度與夏普指數(shù)對(duì)基金績效表現(xiàn)的排序是一致的。（）

1.判斷題信息比率越大，說明基金經(jīng)理單位跟蹤誤差所獲得的超額收益越低。（）

2.判斷題建立在SML之上的詹森指數(shù)和特雷諾指數(shù)都要求一個(gè)市場(chǎng)組合，在實(shí)際應(yīng)用過程中可以選擇一個(gè)或兩個(gè)準(zhǔn)市場(chǎng)組合作為市場(chǎng)組合的替代品。（）

3.判斷題詹森認(rèn)為將管理組合的實(shí)際收益率與具有相同風(fēng)險(xiǎn)水平的消極(虛構(gòu))投資組合的期望收益率進(jìn)行比較，二者之差可以作為績效優(yōu)劣的一種衡量標(biāo)準(zhǔn)。（）

4.判斷題夏普指數(shù)調(diào)整的是全部風(fēng)險(xiǎn)，因此，當(dāng)某基金就是投資者的全部投資時(shí)，可以用夏普指數(shù)作為績效衡量的適宜指標(biāo)。（）

5.判斷題特雷諾指數(shù)可以衡量基金經(jīng)理的風(fēng)險(xiǎn)分散程度。（）