單項(xiàng)選擇題某投資者以2.5美元／蒲式耳的價(jià)格買入2手5月份玉米合約，同時(shí)以2.73美元／蒲式耳的價(jià)格賣出2手7月份玉米合約。則當(dāng)5月和7月合約價(jià)差為（）時(shí)，該投資人可以獲利。（不計(jì)手續(xù)費(fèi)）
A.大于等于0.23美元
B.等于0.23美元
C.小于等于0.23美元
D.小于0.23美元
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1.單項(xiàng)選擇題某日，5月份玉米期貨價(jià)格為1750元/噸，7月份玉米期貨價(jià)格為1680元/噸，9月份玉米期貨價(jià)格為1660元/噸，該市場為（）。
A.正向市場
B.反向市場
C.實(shí)值市場
D.虛值市場
2.單項(xiàng)選擇題在反向市場上，交易者買入5月大豆期貨合約同時(shí)賣出9月大豆期貨合約，則該交易者預(yù)期（）。
A.價(jià)差將縮小
B.價(jià)差將擴(kuò)大
C.價(jià)差將不變
D.價(jià)差將不確定
3.單項(xiàng)選擇題8月和12月黃金期貨價(jià)格分別為305.00元／克和308.00元／克。套利者下達(dá)"賣出8月黃金期貨和買入12月黃金期貨，價(jià)差為3元／克"的限價(jià)指令，最優(yōu)的成交價(jià)差是（）元/克。
A.1
B.2
C.4
D.5
4.單項(xiàng)選擇題大量的期貨套利交易在客觀上使期貨合約之間的價(jià)差關(guān)系趨于（）。
A.擴(kuò)大
B.縮小
C.合理
D.上漲
5.單項(xiàng)選擇題下面屬于跨期套利的是（）。
A.小麥／玉米套利
B.大豆提油套利
C.蝶式套利
D.原油與燃料油套利
最新試題
某交易者賣出期貨交易所5月白糖期貨合約，同時(shí)賣出B期貨交易所8月白糖期貨合約。以期在有利時(shí)機(jī)同時(shí)將這些期貨合約對沖平倉獲利，這種交易方式屬于跨市套利。（）
題型：判斷題
期貨價(jià)差套利的作用包括（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
期貨投機(jī)與套期保值的區(qū)別在于（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
期貨投機(jī)的原則有（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
在正向市場上，某投機(jī)者采用牛市套利策略，則他希望將來兩份合約的價(jià)差（）。
題型：單項(xiàng)選擇題
如果交易者預(yù)期近期與遠(yuǎn)期兩個(gè)相關(guān)期貨合約的價(jià)差將縮小，則應(yīng)該采取的交易策略是（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
下列關(guān)于平倉的說法，正確的有（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
某套利者在1月15日同時(shí)賣出3月份并買入7月份小麥期貨合約，價(jià)格分別為488美分／蒲式耳和506美分／蒲式耳。假設(shè)到了2月15日，3月份和7月份合約價(jià)格變?yōu)?95美分／蒲式耳和515美分／蒲式耳，則平倉后3月份合約、7月份合約及套利結(jié)果的盈虧情況分別是（）。
題型：單項(xiàng)選擇題
采用金字塔式買入賣出方法時(shí)，增倉應(yīng)遵循以下（）原則。
題型：多項(xiàng)選擇題
大豆提油套利的做法是（）。
題型：單項(xiàng)選擇題