A.價(jià)差變?yōu)?0美分／蒲式耳
B.價(jià)差縮小了20美分／蒲式耳
C.價(jià)差變?yōu)?80美分／蒲式耳
D.價(jià)差擴(kuò)大了20美分／蒲式耳
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A.正向市場(chǎng)時(shí)，近月與遠(yuǎn)月合約價(jià)差擴(kuò)大
B.正向市場(chǎng)時(shí)，近月與遠(yuǎn)月合約價(jià)差縮小
C.反向市場(chǎng)時(shí)，近月與遠(yuǎn)月合約價(jià)差擴(kuò)大
D.反向市場(chǎng)時(shí)，近月與遠(yuǎn)月合約價(jià)差縮小
A.遠(yuǎn)月合約價(jià)格高于近月合約價(jià)格，價(jià)差由10元變?yōu)?0元
B.遠(yuǎn)月合約價(jià)格低于近月合約價(jià)格，價(jià)差由10元變?yōu)?0元
C.遠(yuǎn)月合約價(jià)格高于近月合約價(jià)格，價(jià)差由10元變?yōu)?元
D.遠(yuǎn)月合約價(jià)格低于近月合約價(jià)格，價(jià)差由10元變?yōu)?元
A.在進(jìn)行熊市套利時(shí)需要注意，當(dāng)近期合約的價(jià)格相當(dāng)?shù)蜁r(shí)，是進(jìn)行熊市套利的難得獲利時(shí)機(jī)
B.如果在反向市場(chǎng)上，近期價(jià)格要高于遠(yuǎn)期價(jià)格，熊市套利是賣(mài)出近期合約同時(shí)買(mǎi)入遠(yuǎn)期合約
C.在反向市場(chǎng)中，熊市套利可以歸入賣(mài)出套利這一類(lèi)中，只有在價(jià)差縮小時(shí)才能夠盈利
D.當(dāng)市場(chǎng)出現(xiàn)供給過(guò)剩，需求相對(duì)不足時(shí)，一般來(lái)說(shuō)，較近月份的合約價(jià)格下降幅度往往要大于較遠(yuǎn)期合約價(jià)格的下降幅度，在這種情況下，熊市套利可行
A.牛市套利對(duì)于可儲(chǔ)存的商品并且是在相同的作物年度最有效
B.如果在反向市場(chǎng)上，近期價(jià)格要高于遠(yuǎn)期價(jià)格，牛市套利是買(mǎi)入近期合約同時(shí)賣(mài)出遠(yuǎn)期合約
C.在正向市場(chǎng)上，牛市套利的損失相對(duì)有限而獲利的潛力巨大
D.在反向市場(chǎng)上，近期價(jià)格要高于遠(yuǎn)期價(jià)格，牛市套利是買(mǎi)入近期合約同時(shí)賣(mài)出遠(yuǎn)期合約
A.大豆
B.小麥
C.銅
D.糖
最新試題
下列關(guān)于平倉(cāng)的說(shuō)法，正確的有（）。
根據(jù)交易者在市場(chǎng)中所建立的交易部位不同，期貨價(jià)差套利可以分為跨期套利、跨市套利和期現(xiàn)套利三種。（）
不適合進(jìn)行牛市套利的商品是（）。
如果交易者預(yù)期近期與遠(yuǎn)期兩個(gè)相關(guān)期貨合約的價(jià)差將縮小，則應(yīng)該采取的交易策略是（）。
套利者可選用的指令有（）。
蝶式套利的特點(diǎn)是（）。
若某投資者以5000元/噸的價(jià)格買(mǎi)入1手大豆期貨合約，為了防止損失，立即下達(dá)1份止損單，價(jià)格定于4980元/噸，則下列操作合理的有（）。
某交易者賣(mài)出期貨交易所5月白糖期貨合約，同時(shí)賣(mài)出B期貨交易所8月白糖期貨合約。以期在有利時(shí)機(jī)同時(shí)將這些期貨合約對(duì)沖平倉(cāng)獲利，這種交易方式屬于跨市套利。（）
期貨投機(jī)與套期保值的區(qū)別在于（）。
制訂交易計(jì)劃的好處有（）。