單項(xiàng)選擇題某投資者通過蝶式套利進(jìn)行交易。他在某期貨交易所買入2手3月銅期貨合約，同時(shí)賣出5手5月銅期貨合約，并買入3手7月銅期貨合約。價(jià)格分別為68000元／噸，69500元／噸和69850元／噸。當(dāng)3月、5月和7月價(jià)格分別變?yōu)椋ǎＴ撏顿Y者平倉后能夠凈盈利為150元／噸。

A.67800元／噸，69300元／噸，69700元／噸
B.67680元／噸，68930元／噸，69810元／噸
C.68200元／噸，70000元／噸，70000元／噸
D.68250元／噸，70000元／噸，69890元／噸


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2.單項(xiàng)選擇題1月1日，上海期貨交易所3月份銅合約的價(jià)格是63200元／噸，5月份銅合約的價(jià)格是63000元／噸。某投資者采用熊市套利（不考慮傭金因素），則下列選項(xiàng)中可使該投資者獲利最大的是（）。

A.3月份銅合約的價(jià)格保持不變，5月份銅合約的價(jià)格下跌了50元／噸
B.3月份銅合約的價(jià)格下跌了70元／噸，5月份銅合約的價(jià)格保持不變
C.3月份銅合約的價(jià)格下跌了170元／噸，5月份銅合約的價(jià)格下跌了250元／噸
D.3月份銅合約的價(jià)格下跌了250元／噸，5月份銅合約的價(jià)格下跌了170元／噸

3.單項(xiàng)選擇題某套利者以63200元／噸的價(jià)格買入1手（1手銅5噸）10月份銅期貨合約，同時(shí)以63000元／噸的價(jià)格賣出12月1手銅期貨合約。過了一段時(shí)間后，將其持有頭寸同時(shí)平倉，平倉價(jià)格分別為63150元／噸和62850元／噸。最終該筆投資（）元。

A.價(jià)差縮小了100元／噸，虧損500
B.價(jià)差擴(kuò)大了100元／噸，盈利500
C.價(jià)差縮小了200元／噸，虧損1000
D.價(jià)差擴(kuò)大了200元／噸，盈利1000

5.單項(xiàng)選擇題

下面是某交易者持倉方式，其交易順序自下而上，該交易者應(yīng)用的操作策略是（）。

A.平均買低
B.金字塔式買入
C.金字塔式賣出
D.平均賣高