A.虧損100
B.盈利100
C.虧損50
D.盈利50
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A.虧損50000
B.虧損40000
C.盈利40000
D.盈利50000
A.虧損25000
B.盈利25000
C.盈利50000
D.虧損50000
下面是某交易者持倉方式，其交易順序自下而上，該交易者應(yīng)用的操作策略是（）。
A.平均買低
B.金字塔式買入
C.金字塔式賣出
D.平均賣高
A.2010
B.2020
C.2030
D.2035
A.3170元／噸，3180元／噸，3020元／噸
B.3220元／噸，3180元／噸，3040元／噸
C.3220元／噸，3260元／噸，3400元／噸
D.3270元／噸，3250元／噸，3100元／噸
A.8
B.-8
C.4
D.-4
A.67800元／噸，69300元／噸，69700元／噸
B.67680元／噸，68930元／噸，69810元／噸
C.68200元／噸，70000元／噸，70000元／噸
D.68250元／噸，70000元／噸，69890元／噸
A.小于0.23
B.小于等于0.23
C.等于0.23
D.大于等于0.23
A.3月份銅合約的價格保持不變，5月份銅合約的價格下跌了50元／噸
B.3月份銅合約的價格下跌了70元／噸，5月份銅合約的價格保持不變
C.3月份銅合約的價格下跌了170元／噸，5月份銅合約的價格下跌了250元／噸
D.3月份銅合約的價格下跌了250元／噸，5月份銅合約的價格下跌了170元／噸
A.價差縮小了100元／噸，虧損500
B.價差擴大了100元／噸，盈利500
C.價差縮小了200元／噸，虧損1000
D.價差擴大了200元／噸，盈利1000
最新試題
制訂交易計劃的好處有（）。
期貨投機與套期保值的區(qū)別在于（）。
根據(jù)交易者在市場中所建立的交易部位不同，期貨價差套利可以分為跨期套利、跨市套利和期現(xiàn)套利三種。（）
若某投資者預(yù)測5月份大豆期貨合約價格將上升，故買入1手大豆期貨合約，成交價格為4000元／噸，而此后市場上的5月份大豆期貨合約價格下降到3980元／噸。該投資者再買入1手該合約。那么當該合約價格回升到（）元／噸時，該投資者是獲利的。
按每筆交易持倉時間區(qū)分，投機者可分為（）。
根據(jù)套利者對不同合約月份中近月合約與遠月合約買賣方向的不同，跨期套利可以分為（）。
某交易者賣出7月豆粕期貨合約的同時買入9月豆粕期貨合約，價格分別為3400元/噸和3500元/噸，持有一段時間后，價差擴大的情形是（）。
某套利者在5月10日以880美分／蒲式耳買入7月份大豆期貨合約，同時賣出11月份大豆期貨合約。到6月15日平倉時，價差為15美分／蒲式耳。已知平倉后盈利為10美分／蒲式耳，則建倉時11月份大豆期貨合約的價格可能為（）美分／蒲式耳。
期貨投機的原則有（）。
蝶式套利的特點是（）。