單項選擇題若某投資者11月份以400點的權(quán)利金賣出1份執(zhí)行價格為15000點的12月份恒指看漲期權(quán)；同時，又以200點的權(quán)利金賣出1份執(zhí)行價格為15000點的12月份恒指看跌期權(quán)，則該投資者的最大收益是（）點。

A.400
B.200
C.600
D.100


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1.單項選擇題當(dāng)?shù)狡跁r標的物價格等于（）時，該點為賣出看漲期權(quán)的損益平衡點。

A.執(zhí)行價格
B.執(zhí)行價格+權(quán)利金
C.執(zhí)行價格-權(quán)利金
D.權(quán)利金

2.單項選擇題關(guān)于期貨期權(quán)的內(nèi)涵價值，以下說法正確的是（）。

A.內(nèi)涵價值的大小取決于期權(quán)的執(zhí)行價格
B.由于內(nèi)涵價值是執(zhí)行價格與期貨合約的市場價格之差，所以存在許多套利機會
C.由于實值期權(quán)可能給期權(quán)買方帶來盈利，所以人們更加偏好實值期權(quán)
D.當(dāng)期貨價格給定時，期貨期權(quán)的內(nèi)涵價值是由執(zhí)行價格來決定的

5.單項選擇題在芝加哥交易所的大豆期貨期權(quán)合約中，（）是系列期權(quán)合約。

A.4月大豆期貨期權(quán)合約
B.5月大豆期貨期權(quán)合約
C.3月大豆期貨期權(quán)合約
D.11月大豆期貨期權(quán)合約