單項(xiàng)選擇題CME集團(tuán)的玉米期貨看跌期權(quán)，執(zhí)行價(jià)格為450美分／蒲式耳、權(quán)利金為22’3（22＋3×1／8＝22.375）美分／蒲式耳，執(zhí)行價(jià)格相同的玉米期貨看漲期權(quán)的權(quán)利金為42’7（42＋7×1／8＝42.875）美分／蒲式耳。當(dāng)標(biāo)的玉米期貨合約的價(jià)格為478’2（478＋4×1／4＝478.5）美分／蒲式耳時(shí)，以上看漲期權(quán)和看跌期權(quán)的時(shí)間價(jià)值分別為（）美分／蒲式耳。

A.22.375，28.5
B.28.5，22.375
C.0，22.375
D.22.375，14.375


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1.單項(xiàng)選擇題看跌期權(quán)的買方擁有向期權(quán)賣方（）的權(quán)利，但不負(fù)有必須的義務(wù)。

A.賣出看漲期權(quán)
B.賣出看跌期權(quán)
C.買入看漲期權(quán)
D.買入看跌期權(quán)

2.單項(xiàng)選擇題如果某期權(quán)交易者的開倉指令為：s l ycx 10 8000c 132 lmt，則平倉指令應(yīng)為（）。

A.s l ycx 10 8000c 135 lmt
B.s l ycx 10 8000p 135 lmt
C.b l ycx 10 8000p 135 lmt
D.b l ycx 10 8000c 135 lmt

3.單項(xiàng)選擇題一般來說，執(zhí)行價(jià)格與市場(chǎng)價(jià)格的差額（），則時(shí)間價(jià)值就（）：差額（），則時(shí)間價(jià)值就（）。

A.越小 越小 越大 越大
B.越大 越大 越小 越大
C.越小 越大 越小 越小
D.越大 越小 越小 越大

4.單項(xiàng)選擇題期權(quán)剩余的有效日期越長，其時(shí)間價(jià)值就（）。

A.越大
B.越小
C.不變
D.趨于零

5.單項(xiàng)選擇題只能在期權(quán)到期日行使權(quán)利的期權(quán)是（）。

A.美式期權(quán)
B.歐式期權(quán)
C.看跌期權(quán)
D.看漲期權(quán)

最新試題

當(dāng)看漲期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格高于當(dāng)時(shí)的標(biāo)的物價(jià)格時(shí)，該期權(quán)為虛值期權(quán)。（）

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