5月10日，某銅業(yè)公司為了防止現(xiàn)貨市場銅價下跌，于是以3000美元／噸賣出9月份交割的銅期貨合約進行套期保值。同時，為了防止銅價上漲造成的期貨市場上的損失，于是以60美元／噸的權利金，買入9月份執(zhí)行價格為2950美元／噸的銅看漲期權合約。到了9月1日，期貨價格漲到3280美元／噸，若該企業(yè)執(zhí)行期權，并按照市場價格將期貨部位平倉。
該企業(yè)在期貨、期權市場上的交易結果是（）。（忽略傭金成本）
A.凈盈利20美元／噸
B.凈虧損10美元／噸
C.凈盈利10美元／噸
D.凈虧損20美元／噸
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5月10日，某銅業(yè)公司為了防止現(xiàn)貨市場銅價下跌，于是以3000美元／噸賣出9月份交割的銅期貨合約進行套期保值。同時，為了防止銅價上漲造成的期貨市場上的損失，于是以60美元／噸的權利金，買入9月份執(zhí)行價格為2950美元／噸的銅看漲期權合約。到了9月1日，期貨價格漲到3280美元／噸，若該企業(yè)執(zhí)行期權，并按照市場價格將期貨部位平倉。
若到了9月1日，期貨價格下跌到2800美元／噸，若企業(yè)選擇放棄期權，然后將期貨部位按照市場價格平倉，則該企業(yè)在期貨、期權市場上的交易結果是（）。（忽略傭金成本）
A.凈盈利120美元／噸
B.凈虧損140美元／噸
C.凈盈利140美元／噸
D.凈虧損120美元／噸
A.9月份大豆現(xiàn)貨價格下跌至690美分／蒲式耳，且看漲期權價格跌至4美分／蒲式耳
B.9月份大豆現(xiàn)貨價格下跌至620美分／蒲式耳，且看漲期權價格跌至1美分／蒲式耳
C.9月份大豆現(xiàn)貨價格上漲至710美分／蒲式耳，且看漲期權價格上漲至9美分／蒲式耳
D.9月份大豆現(xiàn)貨價格上漲至780美分／蒲式耳，且看漲期權價格上漲至42美分／蒲式耳
A.150
B.200
C.250
D.1500
A.80
B.300
C.500
D.800
A.3000
B.2500
C.2000
D.1500
最新試題
影響權利金變化的因素包括：（）。
當期貨價格已經漲得相當高時，可以用（）探頂。
下圖①適宜采取哪些交易方式？（）
期貨價格為1800，看跌期權執(zhí)行價格為1820，權利金為20，買進該期權的損益平衡點為：（）。
賣出看跌期權有利于：（）。
某投資者在5月份以4美元/盎司的權利金買入一張執(zhí)行價為360美元/盎司的6月份黃金看跌期貨期權，又以3．5美元/盎司賣出一張執(zhí)行價格為360美元/盎司的6月份黃金看漲期貨期權，再以市場價格358美元/盎司買進一張6月份黃金期貨合約。當期權到期時，在不考慮其他因素影響的情況下，該投機者的凈收益是（）美元/盎司。
場外期權的標的物一定是實物資產，場內期權的標的物一定是期貨合約。（）
賣出執(zhí)行價格為2000元/噸的小麥看漲期權，權利金為30元/噸；當期貨價格下跌到1930元/噸時，權利金為80元/噸，請問下列正確的是：（）。
下圖②適宜采取哪些交易方式？（）
買進執(zhí)行價格為1990的看漲期權，權利金為13。期貨價格為2010時，該執(zhí)行價格權利金為21，請問執(zhí)行和平倉總收益各是多少？（）