判斷題滬深300股指期貨的交易代碼為IF。（）

最新試題

股指期貨套利交易中出現的模擬誤差，原因在于（）。

題型：多項選擇題

某投資基金預計股市將下跌，為了保持投資收益率，決定用滬深300指數期貨進行套期保值。該基金目前持有現值為1億元的股票組合，該組合的β系數為1．1，當前的現貨指數為3600點。期貨合約指數為3645點。一段時間后，現貨指數跌到3430點，期貨合約指數跌到3485點。下列說法正確的有（）。

題型：多項選擇題

在期現套利中，只有當實際的股指期貨價格高于或低于理論價格時，套利機會才有可能出現。（）

題型：判斷題

1月7日，中國平安股票的收盤價是40．09元／股。當日，1月到期、行權價為40元的認購期權，合約結算價為1．268元。則按照認購期權漲跌幅=Max{行權價×0．2％，Min[（2×正股價-行權價），正股價]×10％}計算公式，在下一個交易日，該認購期權的跌停板價為（）。

題型：單項選擇題

下列只能進行現金交割的有（）。

題型：多項選擇題

熔斷機制可以在價格出現異常波動時，給市場穩(wěn)定和冷靜的時間，快速平抑不合理的市場波動。（）

題型：判斷題

股票價格指數的主要編制方法有（）。

題型：多項選擇題

期現套利在（）時可以實施。

題型：多項選擇題

在計算買賣期貨合約數的公式中，當（）兩個指標定下來后，所需買賣的期貨合約數就與β系數的大小有關。

題型：多項選擇題

股指期貨自身的特殊性有（）。

題型：多項選擇題