A.標(biāo)的商品合同的市場(chǎng)價(jià)格超過期權(quán)執(zhí)行/執(zhí)行價(jià)格的部分
B.期權(quán)的行使價(jià)格/執(zhí)行價(jià)格超過標(biāo)的商品合同的市場(chǎng)價(jià)格
C.期貨合約的價(jià)格超過該商品的實(shí)際現(xiàn)金價(jià)值
D.以上都不是
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A.$17,100
B.$15,800
C.$15,200
D.都不對(duì)
A.$2468.75
B.$8078.13
C.$7687.48
D.$32312.52
A.1份標(biāo)普期貨合約
B.2份標(biāo)普期貨合同
C.3份標(biāo)普期貨合同
D.4份標(biāo)普期貨合約
A.+0.10
B.-0.10
C.+0.05
D.-0.05
A.136.20
B.140.15
C.140.05
D.136.15
最新試題
下列關(guān)于賣出看漲和看跌期權(quán)適用目的和場(chǎng)景的說法,正確的有()。
看跌期權(quán)的賣方想對(duì)沖了結(jié)其期權(quán)頭寸,應(yīng)()。
一般而言,套期保值交易()。
2012年5月10日,白銀期貨在上海期貨交易所上市交易。期貨投資分析師經(jīng)研究發(fā)現(xiàn),滬金期貨與滬銀期貨之間54倍的比價(jià)偏高。理論上合理的跨品種套利策略是()。
對(duì)漲跌停板的調(diào)整一般具有以下特點(diǎn)()。
看跌期權(quán)賣方損益與買方正好相反,買方的盈利即為賣方的虧損,買方的虧損即為賣方的盈利。()
計(jì)算某會(huì)員的當(dāng)日盈利,應(yīng)當(dāng)先取得該會(huì)員()的數(shù)據(jù)。
看漲期權(quán)多頭的行權(quán)收益可以表示為()。(不計(jì)交易費(fèi)用)
下列()是實(shí)值期權(quán)。
道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)的英文縮寫是()。