單項(xiàng)選擇題β是衡量證券相對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)。以下選項(xiàng)中收益接近無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率的是（）

A.β=1.15
B.β=0.001
C.β=1
D.β=0.75


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1.多項(xiàng)選擇題結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品的二級(jí)市場(chǎng)中，做市商通常由（）等機(jī)構(gòu)扮演。

A.創(chuàng)設(shè)者
B.發(fā)行者
C.投資者
D.自營(yíng)套利者

2.多項(xiàng)選擇題作為總收益互換（TRS）的買方可以獲得賣方相應(yīng)資產(chǎn)的全部收益，投資者之所以投資TRS而不是直接買入相應(yīng)資產(chǎn)，可能的原因包括（）。

A.TRS買方可能沒(méi)有足夠的資金直接購(gòu)買資產(chǎn)
B.TRS買方直接借貸成本比較高
C.TRS買方出于監(jiān)管的原因無(wú)法直接投資這種資產(chǎn)
D.使得資產(chǎn)還在TRS買方資產(chǎn)負(fù)債表中從而有助于保持與有關(guān)客戶的業(yè)務(wù)往來(lái)

4.多項(xiàng)選擇題根據(jù)信用評(píng)級(jí)得到的累計(jì)違約率，具有（）特點(diǎn)。

A.同一個(gè)等級(jí)下，隨著期限的增長(zhǎng)，累計(jì)違約率通常是非下降的
B.同一個(gè)等級(jí)下，隨著期限的增長(zhǎng)，累計(jì)違約率通常是下降的
C.累計(jì)違約率存在明顯的周期性
D.同一個(gè)期限內(nèi)，隨著評(píng)級(jí)的下降，違約率也逐漸上升

5.多項(xiàng)選擇題有同樣到期日的公司的債券、無(wú)風(fēng)險(xiǎn)債券和公司債券的信用違約互換（CDS）三者之間的大致關(guān)系是（）。

A.持有公司債券相當(dāng)于持有無(wú)風(fēng)險(xiǎn)債券并賣出公司債券的CDS
B.持有公司債券相當(dāng)于持有無(wú)風(fēng)險(xiǎn)債券并買入公司債券的CDS
C.持有公司債券并賣出公司債券的CDS相當(dāng)于持有無(wú)風(fēng)險(xiǎn)債券
D.持有公司債券并買入公司債券的CDS相當(dāng)于持有無(wú)風(fēng)險(xiǎn)債券

最新試題

由于市場(chǎng)變化，證券投資基金需要重新配置不同資產(chǎn)的投資比例時(shí)，股指期貨是最有效的方式。

題型：判斷題

持有基差的多頭，國(guó)債期貨價(jià)格的下跌，將使賬戶內(nèi)的資金減少，面臨追加保證金的風(fēng)險(xiǎn)。

題型：判斷題

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題型：判斷題

在指數(shù)化投資策略的實(shí)際運(yùn)用中，避險(xiǎn)策略在實(shí)際操作中較難獲取超額收益。

題型：判斷題

在美國(guó)，勞工部公布的價(jià)格指數(shù)數(shù)據(jù)中下列哪些包括在內(nèi)（）

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股指期貨指數(shù)化投資策略極大地降低了傳統(tǒng)投資模式所面1臨的交易成本及指數(shù)跟蹤誤差。

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對(duì)于基差交易，需要設(shè)置止損點(diǎn)以控制資金風(fēng)險(xiǎn)。

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期貨加現(xiàn)金增值策略中，股指期貨保證金占用的資金較多。

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中國(guó)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)，失業(yè)人口年齡定義范圍（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題