A.極度實(shí)值期權(quán)
B.極度虛值期權(quán)
C.平值期權(quán)
D.實(shí)值期權(quán)
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A.25
B.0
C.-5
D.5
A.變量之間的多重共線(xiàn)性
B.變量之間的異方差性
C.模型變量選擇的不當(dāng)
D.模型變量選擇沒(méi)有經(jīng)濟(jì)意義
A.接受原假設(shè)，認(rèn)為β1顯著不為零
B.拒絕原假設(shè)，認(rèn)為β1顯著不為零
C.接受原假設(shè)，認(rèn)為β1顯著為零
D.拒絕原假設(shè)，認(rèn)為β1顯著為零
A.當(dāng)價(jià)格突破了MA后，價(jià)格將逐漸回歸
B.MA在價(jià)格走勢(shì)中起支撐線(xiàn)和壓力線(xiàn)的作用
C.MA的行動(dòng)往往過(guò)于遲緩，調(diào)頭速度落后于大趨勢(shì)
D.在盤(pán)整階段或趨勢(shì)形成后中途休整階段，MA極易發(fā)出錯(cuò)誤的信號(hào)
A.1
B.2
C.3
D.4
最新試題
某年7月中旬，某銅進(jìn)口貿(mào)易商與一家需要采購(gòu)銅材的銅桿廠經(jīng)過(guò)協(xié)商，同意以低于9月銅期貨合約價(jià)格100元/噸的價(jià)格，作為雙方現(xiàn)貨交易的最終成交價(jià)，并由銅桿廠點(diǎn)定9月銅期貨合約的盤(pán)面價(jià)格作為現(xiàn)貨計(jì)價(jià)基準(zhǔn)。簽訂基差貿(mào)易合同后，銅桿廠為規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，考慮買(mǎi)入上海期貨交易所執(zhí)行價(jià)為57500元/噸的平值9月銅看漲期權(quán)，支付權(quán)利金100元/噸。如果9月銅期貨合約盤(pán)中價(jià)格一度跌至55700元/噸，銅桿廠以55700元/噸的期貨價(jià)格為計(jì)價(jià)基準(zhǔn)進(jìn)行交易，此時(shí)銅桿廠買(mǎi)入的看漲期權(quán)也已跌至幾乎為0，則銅桿廠實(shí)際采購(gòu)價(jià)為（）元/噸。
多元線(xiàn)性回歸模型的基本假定有()。
季節(jié)性分析只適用于特定品種的（）。
期現(xiàn)互轉(zhuǎn)套利策略執(zhí)行的關(guān)鍵是（）。
（）使得產(chǎn)品的固定收入部分明顯高于市場(chǎng)同期和同信用級(jí)別固定收益證券的利息收入。
就國(guó)內(nèi)持倉(cāng)分析來(lái)說(shuō)，按照規(guī)定，國(guó)內(nèi)期貨交易所的任何合約持倉(cāng)數(shù)量達(dá)到一定級(jí)別時(shí)，交易所會(huì)在每日收盤(pán)后將當(dāng)日交易量和持倉(cāng)量排名前（）位的會(huì)員持倉(cāng)和成交予以公布。
買(mǎi)賣(mài)雙方在貿(mào)易合同中約定某批次現(xiàn)貨的結(jié)算價(jià)格等于某個(gè)期貨合約的價(jià)格加上一定的升貼水，這種貿(mào)易方式稱(chēng)為（）。
CTA策略指數(shù)是基于一籃子CTA基金的業(yè)績(jī)綜合計(jì)算出來(lái)的。（）
對(duì)我國(guó)境外投資企業(yè)而言，主要面臨風(fēng)險(xiǎn)有（）。
對(duì)于境外短期融資企業(yè)而言，可以考慮以（）作為風(fēng)險(xiǎn)管理的工具。