A.向下，看跌
B.向上，看漲
C.向下，看漲
D.向上，看跌
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A.首席風險官
B.總經(jīng)理
C.董事會
D.股東大會
A.指數(shù)成分股（剔除虧損股）的總市值與指數(shù)成分股凈利潤之比
B.指數(shù)成分股（剔除虧損股）的總市值與指數(shù)成分股毛利潤之比
C.指數(shù)成分股（含虧損股）的總市值與指數(shù)成分股毛利潤之比
D.指數(shù)成分股（含虧損股）的總市值與指數(shù)成分股凈利潤之比
A.食品
B.管材
C.輪胎
D.電纜
A.交易系統(tǒng)的統(tǒng)計檢驗先于外推檢驗
B.交易系統(tǒng)的實戰(zhàn)檢驗先于統(tǒng)計檢驗
C.檢驗系統(tǒng)的盈利能力采用統(tǒng)計檢驗
D.檢驗系統(tǒng)的穩(wěn)定性采用實戰(zhàn)檢驗
A.模型中包含的變量均是可以觀察或者估計的
B.模型體現(xiàn)的創(chuàng)新思想是期權價格與標的資產(chǎn)的期望收益相關
C.模型體現(xiàn)了風險中性定價
D.期權價格不依賴于投資者的風險偏好，簡化了期權的定價
最新試題
某年7月中旬，某銅進口貿(mào)易商與一家需要采購銅材的銅桿廠經(jīng)過協(xié)商，同意以低于9月銅期貨合約價格100元/噸的價格，作為雙方現(xiàn)貨交易的最終成交價，并由銅桿廠點定9月銅期貨合約的盤面價格作為現(xiàn)貨計價基準。簽訂基差貿(mào)易合同后，銅桿廠為規(guī)避風險，考慮買入上海期貨交易所執(zhí)行價為57500元/噸的平值9月銅看漲期權，支付權利金100元/噸。如果9月銅期貨合約盤中價格一度跌至55700元/噸，銅桿廠以55700元/噸的期貨價格為計價基準進行交易，此時銅桿廠買入的看漲期權也已跌至幾乎為0，則銅桿廠實際采購價為（）元/噸。
CTA策略指數(shù)是基于一籃子CTA基金的業(yè)績綜合計算出來的。（）
下列選項中，屬于非可交割券的有（）。
線性相關關系是最常見也是最簡單的相關關系，通常可以通過（）來衡量變量之間的線性相關程度。
大宗商品金融衍生品的交易通常實行保證金制度，通過持有大宗商品期貨或者其他衍生品，既可以鎖定采購成本，也可以用少量資金建立既定規(guī)模的倉位，節(jié)約持倉期間的資金占用。（）
發(fā)行100萬的本金保護型結構化產(chǎn)品，掛鉤標的為上證50指數(shù)，期末產(chǎn)品的平均收益率為max（0，指數(shù)漲跌幅），若發(fā)行時上證50指數(shù)點位為2500，產(chǎn)品參與率為0.52，則當指數(shù)上漲100個點時，產(chǎn)品損益（）。
關于收益增強結構，下列說法錯誤的是（）。
某個資產(chǎn)組合下一日的在險價值（VaR）是200萬元，假設資產(chǎn)組合的收益率分布服從正態(tài)分布，以此估計該資產(chǎn)組合每周的VaR（5個交易日）是（）萬元。
期貨經(jīng)營機構根據(jù)保險公司保險產(chǎn)品的條款以及保險公司的風險管理需求，開發(fā)設計相應的場外期權合約，場外期權合約的設計要素包括（）。
（）的貨幣互換因為交換的利息數(shù)額是確定的，不涉及利率波動風險，只涉及匯率風險，所以這種形式的互換是一般意義上的貨幣互換。