某投資者買進(jìn)980美分／蒲式耳的芝加哥期貨交易所（CBOT）5月大豆看跌期權(quán)，權(quán)利金為50.3美分／蒲式耳，賣出執(zhí)行價(jià)格為960美分／蒲式耳的CBOT大豆看跌期權(quán)，權(quán)利金為44.6美分／蒲式耳。根據(jù)以上信息回答下列問題。
若標(biāo)的物的價(jià)格下跌至950美分／蒲式耳，該套利的最大收益為（）美分／蒲式耳。
A.10
B.14.3
C.20
D.30
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某投資者買進(jìn)980美分／蒲式耳的芝加哥期貨交易所（CBOT）5月大豆看跌期權(quán)，權(quán)利金為50.3美分／蒲式耳，賣出執(zhí)行價(jià)格為960美分／蒲式耳的CBOT大豆看跌期權(quán)，權(quán)利金為44.6美分／蒲式耳。根據(jù)以上信息回答下列問題。
當(dāng)標(biāo)的物的市場價(jià)格為（）美分／蒲式耳時(shí)，該套利達(dá)到損益平衡。
A.945.7
B.965.7
C.974.3
D.985.7
某投資者買進(jìn)980美分／蒲式耳的芝加哥期貨交易所（CBOT）5月大豆看跌期權(quán)，權(quán)利金為50.3美分／蒲式耳，賣出執(zhí)行價(jià)格為960美分／蒲式耳的CBOT大豆看跌期權(quán)，權(quán)利金為44.6美分／蒲式耳。根據(jù)以上信息回答下列問題。
如果后市上漲，標(biāo)的物的價(jià)格為986美分／蒲式耳，則該套利的最大風(fēng)險(xiǎn)為（）美分／蒲式耳。
A.5.7
B.6
C.20
D.26
最新試題
某基金經(jīng)理決定賣出股指期貨，買入國債期貨來調(diào)整資產(chǎn)配置，該交易策略的結(jié)果為（）。
（）不是"保險(xiǎn)+期貨"運(yùn)作中主要涉及的主體。
某個(gè)資產(chǎn)組合下一日的在險(xiǎn)價(jià)值（VaR）是200萬元，假設(shè)資產(chǎn)組合的收益率分布服從正態(tài)分布，以此估計(jì)該資產(chǎn)組合每周的VaR（5個(gè)交易日）是（）萬元。
（）是指產(chǎn)品在特定事件發(fā)生時(shí)即終止，投資者不必等到產(chǎn)品到期即可收到產(chǎn)品的最終收益，而發(fā)行者則必須按照既定的收益算法計(jì)算產(chǎn)品的價(jià)值并贖回該產(chǎn)品。
期貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)根據(jù)保險(xiǎn)公司保險(xiǎn)產(chǎn)品的條款以及保險(xiǎn)公司的風(fēng)險(xiǎn)管理需求，開發(fā)設(shè)計(jì)相應(yīng)的場外期權(quán)合約，場外期權(quán)合約的設(shè)計(jì)要素包括（）。
對我國境外投資企業(yè)而言，主要面臨風(fēng)險(xiǎn)有（）。
（）的貨幣互換因?yàn)榻粨Q的利息數(shù)額是確定的，不涉及利率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，只涉及匯率風(fēng)險(xiǎn)，所以這種形式的互換是一般意義上的貨幣互換。
評價(jià)交易模型性能優(yōu)劣的指標(biāo)不包括（）。
利率互換是指交易雙方約定在未來一定期限內(nèi)對約定的（）按照不同的計(jì)息方法定期交換利息的互換協(xié)議。
發(fā)行100萬的本金保護(hù)型結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品，掛鉤標(biāo)的為上證50指數(shù)，期末產(chǎn)品的平均收益率為max（0，指數(shù)漲跌幅），若發(fā)行時(shí)上證50指數(shù)點(diǎn)位為2500，產(chǎn)品參與率為0.52，則當(dāng)指數(shù)上漲100個(gè)點(diǎn)時(shí)，產(chǎn)品損益（）。