A.證券報(bào)酬率之間的相關(guān)性越低，風(fēng)險(xiǎn)分散化效應(yīng)越弱
B.當(dāng)投資組合充分到幾乎可以包括市場(chǎng)上的所有資產(chǎn)時(shí)，投資組合的風(fēng)險(xiǎn)僅取決于組合內(nèi)各資產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)差
C.只要投資者是理性的，無論其風(fēng)險(xiǎn)偏好如何，他們都會(huì)選擇投資組合
D.投資組合的風(fēng)險(xiǎn)由組合內(nèi)各資產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)差和兩兩資產(chǎn)之間的協(xié)方差共同決定
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A.若兩種資產(chǎn)的預(yù)期收益率之間負(fù)相關(guān)，則相關(guān)系數(shù)的絕對(duì)值越小，所形成的投資組合風(fēng)險(xiǎn)分散效應(yīng)越強(qiáng)
B.若兩種資產(chǎn)的預(yù)期收益率之間正相關(guān)，則相關(guān)系數(shù)的絕對(duì)值越大，所形成的投資組合風(fēng)險(xiǎn)分散效應(yīng)越弱
C.在金融市場(chǎng)中不存在相關(guān)系數(shù)為0的兩項(xiàng)資產(chǎn)
D.一般而言，多數(shù)證券的報(bào)酬率趨于同向變動(dòng)，因此，任意兩種證券之間的相關(guān)系數(shù)多為小于1的正值
A.增加投資組合中的資產(chǎn)種類，可能不會(huì)使投資組合的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生變動(dòng)
B.依據(jù)投資組合理論，與投資者決策相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)是投資組合的風(fēng)險(xiǎn)，而不是單項(xiàng)資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)
C.投資組合的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)是組合內(nèi)各資產(chǎn)系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的加權(quán)平均值
D.投資組合可以在不改變投資組合收益的情況下降低組合風(fēng)險(xiǎn)
A.同一市場(chǎng)中的資產(chǎn)如果具有不同的必要報(bào)酬率，其原因只能是它們的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)水平不同
B.證券市場(chǎng)線的斜率取決于無風(fēng)險(xiǎn)收益率的水平
C.在其他條件不變的情況下，投資者風(fēng)險(xiǎn)厭惡感的加強(qiáng)，將使證券市場(chǎng)線向下平移
D.證券市場(chǎng)線僅適用于有效分散風(fēng)險(xiǎn)的充分投資組合
A.投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差通常小于組合內(nèi)各資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)差的加權(quán)平均值，而投資組合的β系數(shù)等于組合內(nèi)各資產(chǎn)β系數(shù)的加權(quán)平均值
B.單項(xiàng)資產(chǎn)的β系數(shù)與該資產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)差有關(guān)
C.投資組合的β系數(shù)與該組合的標(biāo)準(zhǔn)差有關(guān)
D.β系數(shù)只衡量系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，而標(biāo)準(zhǔn)差則衡量包括系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)與非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)在內(nèi)的全部風(fēng)險(xiǎn)
最新試題
按照我國(guó)的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則對(duì)于租賃分類的規(guī)定，下列說法正確的有（）。
計(jì)算分析題：A公司是電腦經(jīng)銷商，預(yù)計(jì)今年需求量為3600臺(tái)，平均購(gòu)進(jìn)單價(jià)為1500元，平均每日供貨量100臺(tái)，每日銷售量為10臺(tái)（一年按360天計(jì)算），單位缺貨成本為100元。與訂貨和儲(chǔ)存有關(guān)的成本資料預(yù)計(jì)如下：（1）采購(gòu)部門全年辦公費(fèi)為100000元，平均每次差旅費(fèi)為800元，每次裝卸費(fèi)為200元；（2）倉(cāng)庫(kù)職工的工資每月2000元，倉(cāng)庫(kù)年折舊40000元，銀行存款利息率為4%，平均每臺(tái)電腦的破損損失為80元，每臺(tái)電腦的保險(xiǎn)費(fèi)用為60元；（3）從發(fā)出訂單到第一批貨物運(yùn)到需要的時(shí)間有五種可能，分別是8天（概率10%），9天（概率20%），10天（概率40%），11天（概率20%），12天（概率10%）。要求：（1）計(jì)算經(jīng)濟(jì)訂貨批量、送貨期和訂貨次數(shù)；（2）確定合理的保險(xiǎn)儲(chǔ)備量和再訂貨點(diǎn)（確定保險(xiǎn)儲(chǔ)備量時(shí)，以10臺(tái)為間隔）；（3）計(jì)算今年與批量相關(guān)的存貨總成本；（4）計(jì)算今年與儲(chǔ)備存貨相關(guān)的總成本（單位：萬元）。
某企業(yè)與銀行商定的周轉(zhuǎn)信貸額為500萬元，借款利率是9%，承諾費(fèi)率為0.6%，企業(yè)借款350萬元，平均使用10個(gè)月，那么，借款企業(yè)需要向銀行支付的承諾費(fèi)和利息分別為（）萬元。
已知風(fēng)險(xiǎn)組合的期望報(bào)酬率和標(biāo)準(zhǔn)離差分別為15%和20%，無風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率為8%，某投資者將自有資金100萬元中的20萬元投資于無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)，其余的資金全部投資于風(fēng)險(xiǎn)組合，則（）。
某公司本年管理用資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表資料如下： 已知該公司加權(quán)平均資本成本為10%，股利分配實(shí)行固定股利支付率政策，股利支付率為30%。要求：（1）計(jì)算該企業(yè)本年年末的資產(chǎn)負(fù)債率、產(chǎn)權(quán)比率、權(quán)益乘數(shù)；（2）如果該企業(yè)下年不增發(fā)新股且保持本年的經(jīng)營(yíng)效率和財(cái)務(wù)政策不變，計(jì)算該企業(yè)下年的銷售增長(zhǎng)額；（3）計(jì)算本年的稅后經(jīng)營(yíng)凈利率、凈經(jīng)營(yíng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)次數(shù)、凈經(jīng)營(yíng)資產(chǎn)凈利率、稅后利息率、經(jīng)營(yíng)差異率、凈財(cái)務(wù)杠桿和杠桿貢獻(xiàn)率（時(shí)點(diǎn)指標(biāo)用年末數(shù)）；（4）已知上年的凈經(jīng)營(yíng)資產(chǎn)凈利率、稅后利息率和凈財(cái)務(wù)杠桿分別是13.09%、8%、0.69，用因素分析法依次分析凈經(jīng)營(yíng)資產(chǎn)凈利率、稅后利息率、凈財(cái)務(wù)杠桿變動(dòng)對(duì)本年權(quán)益凈利率變動(dòng)的影響程度；（5）如果明年凈財(cái)務(wù)杠桿不能提高了，請(qǐng)指出提高權(quán)益凈利率和杠桿貢獻(xiàn)率的有效途徑；（6）在不改變經(jīng)營(yíng)差異率的情況下，明年想通過增加借款投入生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的方法提高權(quán)益凈利率，請(qǐng)您分析一下是否可行。
對(duì)于歐式期權(quán)，下列說法正確的是（）。
某企業(yè)在進(jìn)行短期償債能力分析時(shí)計(jì)算出來的存貨周轉(zhuǎn)次數(shù)為5次，在評(píng)價(jià)存貨管理業(yè)績(jī)時(shí)計(jì)算出來的存貨周轉(zhuǎn)次數(shù)為4次，如果已知該企業(yè)的銷售毛利潤(rùn)為2000萬元，凈利潤(rùn)為1000萬元，則該企業(yè)的銷售凈利率為（）。
下列關(guān)于營(yíng)運(yùn)資本的說法中，不正確的是（）。
A公司上年度的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)如下：要求回答下列互不相關(guān)的問題：（1）假設(shè)A公司在今后不增發(fā)新股，可以維持上年的經(jīng)營(yíng)效率和財(cái)務(wù)政策不變，不斷增長(zhǎng)的產(chǎn)品能為市場(chǎng)所接受，不變的銷售凈利率可以涵蓋不斷增加的利息，請(qǐng)依次回答下列問題：①今年的預(yù)期銷售增長(zhǎng)率是多少？②今后的預(yù)期股利增長(zhǎng)率是多少？（2）假設(shè)打算通過提高銷售凈利率使今年的銷售增長(zhǎng)率達(dá)到30%，不增發(fā)新股和回購(gòu)股票，其他財(cái)務(wù)比率不變，計(jì)算銷售凈利率應(yīng)該提高到多少？（3）假設(shè)打算通過提高利潤(rùn)留存率使今年的銷售增長(zhǎng)率達(dá)到30%，不增發(fā)新股和回購(gòu)股票，其他財(cái)務(wù)比率不變，計(jì)算利潤(rùn)留存率應(yīng)該提高到多少？
某公司本月實(shí)際生產(chǎn)甲產(chǎn)品1500件，耗用直接人工2500小時(shí)，產(chǎn)品工時(shí)標(biāo)準(zhǔn)為5小時(shí)／件；支付固定制造費(fèi)用4500元，固定制造費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)成本為9元／件；固定性制造費(fèi)用預(yù)算總額為4800元。下列說法中正確的是（）。