A．最優(yōu)證券組合是收益最大的組合
B．最優(yōu)證券組合是效率最高的組合
C．最優(yōu)組合是無差異曲線與有效邊界的交點所表示的組合
D．相較于其他有效組合，最優(yōu)證券組合所在的無差異曲線的位置最高
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A．該組合位于市場線上方，該管理者比市場經(jīng)營得差
B．該組合位于市場線上方，該管理者比市場經(jīng)營得好
C．該組合位于市場線下方，該管理者比市場經(jīng)營得差
D．該組合位于市場線下方，該管理者比市場經(jīng)營得好
A．最小方差
B．最大方差
C．最大收益率
D．最小收益率
A．直線
B．向左彎曲的曲線
C．折線
D．向右彎曲的曲線
最新試題
當債券收益率出現(xiàn)較大幅度變化時，采用久期方法不能就債券價格對利率的敏感性予以正確的測量。（）
與特雷諾指數(shù)和詹森指數(shù)不同，夏普指數(shù)的計算使用標準差而不是β。（）
可行域滿足一個共同的特點：右邊界必然向外凸或呈線性，即不會出現(xiàn)凹陷。（）
在資本資產(chǎn)定價模型假設(shè)下，當市場達到均衡時，市場組合M成為一個有效組合。（）
無差異曲線位置越靠上，其滿意程度越高。（）
評價組合業(yè)績時，基于不同市場指數(shù)所得到的評估結(jié)果不同，也不具有可比性。（）
從事基金評價業(yè)務的評價機構(gòu)對基金、基金管理人單一指標排名的排名期間少于3個月。（）
一個高的夏普指數(shù)表明該管理者比市場經(jīng)營得好，而一個低的夏普指數(shù)表明經(jīng)營得比市場差。（）
特雷諾指數(shù)就是證券組合所獲得的高于市場的那部分風險溢價，風險由β系數(shù)測定。（）
詹森指數(shù)、特雷諾指數(shù)以及夏普指數(shù)均以資本資產(chǎn)定價模型為基礎(chǔ)。（）