A．選擇久期等于償債期的債券
B．選擇久期大于償債期的債券
C．使得初始投資額等于未來(lái)債務(wù)的現(xiàn)值
D．使得初始投資額大于未來(lái)債務(wù)的現(xiàn)值
你可能感興趣的試題
A．久期與息票利率成相反的關(guān)系，息票率越高，久期越短
B．債券的到期期限越長(zhǎng)，久期也越長(zhǎng)
C．久期與到期收益率之間呈相反的關(guān)系，到期收益率越大，久期越小
D．多只債券的組合久期等于各只債券久期的算術(shù)平均
A．同品種的期貨價(jià)格走勢(shì)與現(xiàn)貨價(jià)格走勢(shì)一致
B．不同品種的期貨價(jià)格走勢(shì)與現(xiàn)貨價(jià)格走勢(shì)一致
C．隨著期貨合約到期日的臨近，現(xiàn)貨與期貨趨向一致
D．在大部分的交易時(shí)間里，現(xiàn)貨價(jià)格與期貨價(jià)格有差價(jià)
A．單一支付負(fù)債下的免疫策略
B．水平分析法
C．多重支付負(fù)債下的免疫策略
D．騎乘收益率曲線
A．組合中各種證券的權(quán)數(shù)和為0
B．組合中因素靈敏度系數(shù)為0
C．組合具有正的期望收益率
D．組合中的期望收益率方差為0
A．資產(chǎn)估值
B．資金成本預(yù)算
C．資源配置
D．風(fēng)險(xiǎn)管理
最新試題
詹森指數(shù)、特雷諾指數(shù)以及夏普指數(shù)均以資本資產(chǎn)定價(jià)模型為基礎(chǔ)。（）
每個(gè)投資者的無(wú)差異曲線形成密布整個(gè)平面且可以相交的曲線簇。（）
當(dāng)債券收益率出現(xiàn)較大幅度變化時(shí)，采用久期方法不能就債券價(jià)格對(duì)利率的敏感性予以正確的測(cè)量。（）
如果兩種證券組合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，即E（r）=E（r），而（，且，那么他選擇B。（）
可行域滿足一個(gè)共同的特點(diǎn)：右邊界必然向外凸或呈線性，即不會(huì)出現(xiàn)凹陷。（）
一個(gè)高的夏普指數(shù)表明該管理者比市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)得好，而一個(gè)低的夏普指數(shù)表明經(jīng)營(yíng)得比市場(chǎng)差。（）
根據(jù)有效組合的定義，有效組合不止一個(gè)。（）
久期表示按照現(xiàn)值計(jì)算投資者能夠收回投資債券本金的年限，也就是債券期限的加權(quán)平均數(shù)，其權(quán)數(shù)是每年的債券債息或本金的現(xiàn)值占當(dāng)前市價(jià)的比重。（）
評(píng)價(jià)組合業(yè)績(jī)應(yīng)本著"既要考慮組合收益的高低，也要考慮組合所承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的大小"的基本原則。（）
所謂現(xiàn)金流量匹配，就是通過(guò)債券的組合管理，使得每一期從債券獲得的現(xiàn)金流入大于或等于該時(shí)期約定的現(xiàn)金支出量。（）