A.久期缺口的絕對值越大，銀行利率風(fēng)險越高
B.久期缺口絕對值越小，銀行利率風(fēng)險越高
C.久期缺口絕對值的大小與利率風(fēng)險沒有明顯聯(lián)系
D.久期缺口大小對利率風(fēng)險大小的影響不確定，需要做具體分析
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A.貨幣互換需要在期初交換本金，但不需在期末交換本金
B.貨幣互換明確了利率的支付方式，但無法確定匯率
C.貨幣互換需要在期初和期末交換本金
D.貨幣互換需要在期末交換本金，但不需要在期初交換本金貨幣
A.表外項目按兩步轉(zhuǎn)換的方法計算普通表外項目的風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)
B.利率和匯率合約的風(fēng)險資產(chǎn)由兩部分組成：一是按市價計算出的經(jīng)濟資本，另一部分是由賬面名義本金乘以固定系數(shù)獲得
C.對于匯率、利率及其他衍生產(chǎn)品合約的風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)，使用現(xiàn)金暴露法計算
D.商業(yè)銀行首先將表外項目的名義本金額乘以信用轉(zhuǎn)換系數(shù)，獲得等同于表內(nèi)項目的風(fēng)險資產(chǎn)，然后根據(jù)交易對象的屬性確定風(fēng)險權(quán)重，計算表外項目相應(yīng)的風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)
A.風(fēng)險狀況及風(fēng)險識別、計量、監(jiān)測和控制程序的適用性和有效性
B.會計記錄和財務(wù)報告的準(zhǔn)確性和可靠性
C.內(nèi)部控制的健全性和有效性
D.核算監(jiān)管資本、考核財務(wù)績效
A.收益率曲線風(fēng)險
B.期權(quán)性風(fēng)險
C.基準(zhǔn)風(fēng)險
D.重新定價風(fēng)險
A.歐式期權(quán)
B.平價期權(quán)
C.美式期權(quán)
D.買入期權(quán)
最新試題
下列選項中，不屬于零售銀行2級目錄的是（）。
下列不屬于內(nèi)部控制的主要目標(biāo)的是（）。
下列屬于實力類指標(biāo)的有（）。
“業(yè)務(wù)規(guī)模小、交易量小、結(jié)構(gòu)變化不太迅速的業(yè)務(wù)領(lǐng)域，雖然操作風(fēng)險造成的損失不一定低，但是發(fā)生操作風(fēng)險的頻率相對較低；而業(yè)務(wù)規(guī)模大、交易量大、結(jié)構(gòu)變化迅速的業(yè)務(wù)領(lǐng)域，受到操作風(fēng)險沖擊的可能性也大”指的是操作風(fēng)險的（）特點。
下列關(guān)于資產(chǎn)到期日管理的說法，正確的有（）。
當(dāng)商業(yè)銀行面對季節(jié)性的流動性緊張現(xiàn)象時，會提前儲備大量短期到期的資金頭寸，流動性覆蓋率（LCR）指標(biāo)會有所改善，雖然未來的潛在存款流失率會上升，但是指標(biāo)的改善表示了商業(yè)銀行的流動性風(fēng)險降低。（）
下列有關(guān)偏度和峰度的表述正確的有（）。
設(shè)定限額是流動性風(fēng)險管理必不可少的環(huán)節(jié)。風(fēng)險限額的作用是（）。
基于損失形態(tài)的分類，操作風(fēng)險損失可進一步劃分為七類。其中“由于疏忽、事故或自然災(zāi)害等事件造成實物資產(chǎn)的直接毀壞和價值的減少”屬于（）。
下列關(guān)于銀行賬簿利率風(fēng)險管理的說法中，正確的有（）。