您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.在管理理念上,不區(qū)分交易對手信用風險和其他風險,進行整理合并管理
B.在管理制度中,更加重視抵押協(xié)議和保證金協(xié)議,完善中央交易對手與凈額結(jié)算制度
C.在管理手段上,改進交易對手信用風險計量水平,開發(fā)交易對手信用風險計量系統(tǒng),提高精細化程度
D.在管理架構(gòu)上,成立專門的部門負責交易對手信用風險管理,形成風險流程管理
E.在未來管理中,加強對信用估值調(diào)整和錯向風險的識別和管理
A.標準法適用于計算場外衍生工具交易和證券融資交易的違約風險暴露
B.現(xiàn)期風險暴露法適用于場外衍生工具交易違約風險暴露的計量
C.內(nèi)部模型法采用蒙特卡羅模擬方法度量風險損失
D.由于國內(nèi)在交易對手信用風險度量、緩釋、制度等方面存在諸多掣肘,其計量方法和監(jiān)管也停留在相對初級的階段
E.對于不滿足利用內(nèi)部模型法,但希望提高風險敏感度(相對現(xiàn)期風險暴露法)的銀行,可以采用標準法
A.可解釋交易組合的歷史價格變化
B.可反映集中度風險
C.在不利的市場環(huán)境保持穩(wěn)健
D.可反映事件風險
E.已通過返回檢驗驗證
A.利率風險是由于利率曲線及相關(guān)波動率風險因素變動所引起的潛在損失
B.特定風險僅與發(fā)行體個體因素相關(guān),不能歸因于一般性市場變動
C.匯率風險主要包括匯率及其波動率風險因素
D.內(nèi)部模型應(yīng)包含與商業(yè)銀行所持有的每個較大股票頭寸所屬交易市場相對應(yīng)的風險因素
E.利率波動率主要包括利率頂?shù)撞▌勇屎偷羝谄跈?quán)波動率
A.每時段內(nèi)加權(quán)多頭和空頭頭寸可相互對沖的部分所對應(yīng)的垂直資本要求
B.每時段內(nèi)加權(quán)多頭和空頭頭寸加總后的總頭寸所對應(yīng)的垂直資本要求
C.不同時段間加權(quán)多頭和空頭頭寸可相互對沖的部分所對應(yīng)的橫向資本要求
D.不同時段間加權(quán)多頭和空頭頭寸加總后的總頭寸所對應(yīng)的橫向資本要求
E.整個交易賬戶的加權(quán)凈多頭或凈空頭頭寸所對應(yīng)的資本要求
最新試題
商業(yè)銀行采用內(nèi)部模型法計量利率風險和股票風險的特定市場風險資本要求,應(yīng)滿足()。
累積所得的整體層面的經(jīng)濟資本等于各單個經(jīng)濟資本的簡單加總。()
前臺部門能直接接觸市場,了解最新的市場價格,故交易資產(chǎn)的市值重估一般由前臺部門負責。()
使用短邊法計算銀行的總敞口頭寸為()。
商業(yè)銀行從事市場風險計量與交易對手信用風險計量的有可能是同一個團隊或者同屬一個部門。()
下列關(guān)于交易對手信用風險管理的說法中,正確的有()。
下列關(guān)于衍生產(chǎn)品與市場風險關(guān)系的說法,正確的有()。
市場風險是指因市場價格的不利變動而使銀行的表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風險,其中的市場價格包括()。
關(guān)于如下圖所示的收益率曲線,說法正確的有()。
下列關(guān)于交易對手信用風險暴露的計量的說法,正確的有()。