您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.高級計量法資本計量的相關(guān)性主要包括頻率相關(guān)性、嚴重度相關(guān)性和累計損失相關(guān)性等類型
B.頻率的相關(guān)性是指模型單元格之間總損失是否相關(guān)
C.嚴重度的相關(guān)性是指模型單元格之間每個損失事件的損失金額是否相關(guān)
D.累積損失的相關(guān)性是指模型單元格之間損失事件發(fā)生次數(shù)是否相關(guān)
E.可通過定量和定性綜合求解方法確定相關(guān)系數(shù)矩陣
A.損失分布法模型需要對損失頻率和嚴重度的概率分布函數(shù)分別進行估計
B.損失頻率分布函數(shù)的估計主要是基于外部損失數(shù)據(jù)
C.損失嚴重度分布函數(shù)的估計應(yīng)使用內(nèi)、外部損失數(shù)據(jù)及情景分析數(shù)據(jù)
D.基于損失分布法構(gòu)建高級計量法模型是目前國際銀行的主流選擇
E.損失分布法框架下，不需要計算VaR值
A.損失分布法
B.內(nèi)部衡量法
C.打分卡法
D.因果分析法
E.自我評估法
A.商業(yè)銀行應(yīng)當建立清晰的操作風險管理組織架構(gòu)、政策、工具、流程和報告路線
B.商業(yè)銀行應(yīng)當建立與本行的業(yè)務(wù)性質(zhì)、規(guī)模和產(chǎn)品復(fù)雜程度相適應(yīng)的操作風險管理系統(tǒng)
C.商業(yè)銀行應(yīng)當制定操作風險評估機制，將風險評估整合人業(yè)務(wù)處理流程，建立操作風險和控制自我評估或其他評估工具，定期評估主要業(yè)務(wù)條線的操作風險
D.商業(yè)銀行應(yīng)當收集、跟蹤和分析與操作風險相關(guān)的數(shù)據(jù)，但不需要具體到各業(yè)務(wù)條線的操作風險損失金額和損失頻率
E.商業(yè)銀行應(yīng)當建立關(guān)鍵風險指標體系，實時監(jiān)測相關(guān)指標，并建立指標突破閾值情況的處理流程，積極開展風險預(yù)警管控
A.《有效銀行監(jiān)管的核心原則》
B.《巴塞爾協(xié)議Ⅲ》
C.《商業(yè)銀行操作風險管理指引》
D.《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》
E.《關(guān)于加大防范操作風險工作力度的通知》（"操作風險13條"）
最新試題
商業(yè)銀行通常借助（），對所有業(yè)務(wù)崗位和流程中的操作風險進行全面而且有針對性的識別，并建立操作風險成因和損失事件之間的關(guān)系。
下列關(guān)于操作風險說法，正確的有（）。
操作風險關(guān)鍵風險指標是指對一個或多個操作風險敞口，通過反映操作風險發(fā)生可能性或影響度或某一控制有效性，對該風險或控制進行定性或定量跟蹤監(jiān)測的操作風險管理流程。（）
商業(yè)銀行評估操作風險采用的定量分析主要是依靠有經(jīng)驗的風險管理專家對操作風險的發(fā)生頻率和影響程度作出評估。（）
基于（）構(gòu)建操作風險高級計量法模型是目前國際銀行的主流選擇。
損失分布法的計量思路是在數(shù)據(jù)清洗的基礎(chǔ)上，分別對（）和（）的概率分布函數(shù)進行估計，采用蒙特卡羅模擬方法進行擬合，進而得到銀行操作風險資本額的方法。
基本指標法中總收入定義為：凈利息收入加上凈非利息收入，包括銀行賬戶上出售各種證券實現(xiàn)的盈利。（）
巴塞爾委員會鼓勵商業(yè)銀行自主開發(fā)適合自身特點用于計量操作風險資本的高級計量法模型，在2001年發(fā)布的新資本協(xié)議征求意見稿中推薦的計量模型包括（）。
《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》對高級計量法計量模型精細度劃分標準提出明確要求，要按8條業(yè)務(wù)線（不包括其他業(yè)務(wù)線）、7種事件類型的二維矩陣進行歸類。（）
根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》附則12的規(guī)定，商業(yè)銀行使用標準法計量操作風險資本應(yīng)當至少滿足（）。