A．二者相關系數(shù)為l時，說明兩種資產(chǎn)的投資收益情況是完全正相關關系
B．二者相關系數(shù)為－1時，說明兩種資產(chǎn)的投資收益情況完全負相關關系
C．二者相關系數(shù)為0時，說明兩種資產(chǎn)的投資收益之間沒有任何關系
D．二者相關系數(shù)位于(－1，1)之間且不等于0，則所有資產(chǎn)均是無風險資產(chǎn)
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A．投資風險偏好
B．流動性需求
C．時間跨度需求
D．市場上實際的投資限制
A．一般是一種建立在一些分析工具基礎之上的客觀、量化的過程
B．資產(chǎn)配置主要受某種資產(chǎn)類別預期收益率客觀測度的驅使，屬于以價值為導向調(diào)整的過程
C．資產(chǎn)配置規(guī)則能夠客觀地測度出哪一種資產(chǎn)類別已經(jīng)失去市場的注意力，并引導投資者進入不受人關注的資產(chǎn)類別
D．資產(chǎn)配置一般遵循回歸均衡的原則
A．買人并持有策略要求市場流動性較小
B．恒定混合策略要求市場流動性適度
C．投資組合保險策略要求市場流動性較小
D．投資組合保險策略要求市場流動性較高
A．歷史數(shù)據(jù)法
B．系列數(shù)據(jù)法
C．預測數(shù)據(jù)法
D．情景綜合分析法
A．投資組合保險策略
B．買入并持有戰(zhàn)略
C．戰(zhàn)術性資產(chǎn)配置
D．恒定混合策略
最新試題
有效的資產(chǎn)配置可以起到降低風險、提高收益的作用。
戰(zhàn)術性資產(chǎn)配置策略是根據(jù)資本市場環(huán)境及經(jīng)濟條件對資產(chǎn)配置狀態(tài)進行動態(tài)調(diào)整，從而增加投資組合價值的積極戰(zhàn)略。（）
投資組合保險的形式包括（）。
BL資產(chǎn)配置模型有哪些特點？（）
資產(chǎn)配置采用的BL模型引入了（），結合歷史數(shù)據(jù)，通過優(yōu)化算法，尋找到使得相對來說收益最大化而風險最小化的投資組合。這一方法改變了均值-方差模型，過分依賴資產(chǎn)歷史表現(xiàn)，缺乏預見性的缺陷，將馬科維茨模型最優(yōu)化的結果與主觀預期的結果通過數(shù)學方法結合起來，形成一套完整的資產(chǎn)配置體系。
美國經(jīng)濟學家馬科維茨（Markowitz）于1952年首次提出的投資組合理論獲得了諾貝爾經(jīng)濟學獎，該理論包含兩個重要內(nèi)容：（）。
一般而言，劃分系統(tǒng)風險和非系統(tǒng)風險采用的是情景綜合分析法。（）
投資組合保險策略在市場變動時的行動方向是（）。
明確資本市場的期望值包括利用歷史數(shù)據(jù)與經(jīng)濟分析決定投資者所考慮資產(chǎn)在相關持有期間內(nèi)的預期收益率，確定投資的指導性目標。（）
資產(chǎn)A收益率6%，風險為6%；資產(chǎn)B收益為8%，風險8%，且相關系數(shù)為-1，則平均配置A和B的組合，收益和風險分別為（）。