A.內(nèi)部操作風(fēng)險計量系統(tǒng)
B.外部操作風(fēng)險控制系統(tǒng)
C.外部操作風(fēng)險計量系統(tǒng)
D.內(nèi)部操作風(fēng)險識別系統(tǒng)
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A.缺口分析
B.久期分析
C.外匯敞口分析
D.風(fēng)險價值方法
A.累計總敞口頭寸法
B.短邊法
C.凈敞口頭寸法
D.以上都不對
A.2.53%
B.2.16%
C.2.15%
D.1.78%
A.持有到期的投資
B.持有待售類資產(chǎn)
C.貸款
D.應(yīng)收款
A.160
B.150
C.120
D.230
最新試題
商業(yè)銀行的外匯融口頭寸如下:歐元多頭110,日元空頭50,英鎊空頭70,瑞士法郎多頭30,加元空頭10,澳元空頭20,美元多頭150。分別采用累計總敞口、凈總敞口和短邊法計算外匯敞口,則三種方法中敞口值最大的是()。
當(dāng)商業(yè)銀行面對季節(jié)性的流動性緊張現(xiàn)象時,會提前儲備大量短期到期的資金頭寸,流動性覆蓋率(LCR)指標(biāo)會有所改善,雖然未來的潛在存款流失率會上升,但是指標(biāo)的改善表示了商業(yè)銀行的流動性風(fēng)險降低。()
()是商業(yè)銀行最常用的評價投資收益的方式,是當(dāng)期資產(chǎn)總價值的變化及其現(xiàn)金收益占期初投資額的百分比。
下列關(guān)于銀行賬簿利率風(fēng)險管理的說法中,正確的有()。
在信用風(fēng)險授信集中度管理主要框架分類和要求中,“商業(yè)銀行對同一借款人的貸款余額與商業(yè)銀行資本余額的比例不得超過10%?!泵枋龅氖牵ǎ?/p>
()應(yīng)建立專門的流動性投資組合,主要配置流動性最好的國債。
下列屬于商業(yè)銀行應(yīng)對災(zāi)難性損失方式的是()。
基于損失形態(tài)的分類,操作風(fēng)險損失可進(jìn)一步劃分為七類。其中“由于疏忽、事故或自然災(zāi)害等事件造成實物資產(chǎn)的直接毀壞和價值的減少”屬于()。
商業(yè)銀行反洗錢內(nèi)控制度體系中,處于核心地位的是()。
下列屬于收益度量指標(biāo)的有()。