單項選擇題某套利者在黃金市場上以950美元／盎司賣出－份7月份黃金期貨合約，同時他在該市場上以961美元／盎司買入－份11月份的黃金期貨合約。若經(jīng)過－段時間后，7月份價格變?yōu)?55美元／盎司，同時11月份價格變?yōu)?72美元／盎司，該套利者同時將兩合約對沖平倉，套利的結(jié)果為贏利（）。

A．6美元／盎司
B．－6美元／盎司
C．5美元／盎司
D．－5美元／盎司


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2.不定項選擇跨市套利在操作中應(yīng)特別注意以下哪些內(nèi)容?（）

A．運輸費用
B．交割品級的價差
C．交易單位和報價體系
D．匯率波動

3.不定項選擇跨品種套利可以分為（）。

A．相關(guān)商品之間的套利
B．原料與成品之間的套利
C．成品與半成品之間的套利
D．不同商品市場之間的套利

4.單項選擇題程序化交易起源于（）。

A．20世紀60年代
B．20世紀70年代
C．20世紀80年代
D．20世紀90年代

5.單項選擇題（）是由共享居中交割月份一個牛市和一個熊市套利組成的跨期套利組合。

A．買進套利
B．賣出套利
C．蝶式套利
D．跨市套利

最新試題

以下構(gòu)成跨期套利的有（）。

題型：多項選擇題

大豆提油套利的做法是（）。

題型：單項選擇題

采用金字塔式買入賣出方法時，增倉應(yīng)遵循以下（）原則。

題型：多項選擇題

某套利者在1月15日同時賣出3月份并買入7月份小麥期貨合約，價格分別為488美分／蒲式耳和506美分／蒲式耳。假設(shè)到了2月15日，3月份和7月份合約價格變?yōu)?95美分／蒲式耳和515美分／蒲式耳，則平倉后3月份合約、7月份合約及套利結(jié)果的盈虧情況分別是（）。

題型：單項選擇題

某套利者在5月10日以880美分／蒲式耳買入7月份大豆期貨合約，同時賣出11月份大豆期貨合約。到6月15日平倉時，價差為15美分／蒲式耳。已知平倉后盈利為10美分／蒲式耳，則建倉時11月份大豆期貨合約的價格可能為（）美分／蒲式耳。

題型：多項選擇題

下列關(guān)于平倉的說法，正確的有（）。

題型：多項選擇題

若某投資者以5000元/噸的價格買入1手大豆期貨合約，為了防止損失，立即下達1份止損單，價格定于4980元/噸，則下列操作合理的有（）。

題型：多項選擇題

某交易者賣出7月豆粕期貨合約的同時買入9月豆粕期貨合約，價格分別為3400元/噸和3500元/噸，持有一段時間后，價差擴大的情形是（）。

題型：多項選擇題

在價差套利中，計算價差應(yīng)用建倉時，用價格較高的一“邊”減去價格較低的一“邊”。（）

題型：判斷題

跨市套利在操作中應(yīng)特別注意的事項有（）。

題型：多項選擇題