A.反向轉(zhuǎn)換套利是先買進看漲期權(quán)，賣出看跌期權(quán)，再賣出一手期貨合約的套利。
B.反向轉(zhuǎn)換套利中看漲期權(quán)與看跌期權(quán)的執(zhí)行價格和到期月份必須相同
C.反向轉(zhuǎn)換套利中期貨合約與期權(quán)合約的到期月份必須相同
D.反向轉(zhuǎn)換套利的凈收益=（看跌期權(quán)權(quán)利金-看漲期權(quán)權(quán)利金）+（期貨價格-期權(quán)價格執(zhí)行價格）
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A.中國證監(jiān)會及其派出機構(gòu)可以根據(jù)審慎監(jiān)管原則，結(jié)合期貨公司的風險狀況及風險管理能力，不可以提高其風險監(jiān)管指標標準
B.中國證監(jiān)會及其派出機構(gòu)可以根據(jù)審慎監(jiān)管原則，結(jié)合期貨公司的風險狀況及風險管理能力，提高其風險監(jiān)管指標標準
C.中國證監(jiān)會及其派出機構(gòu)可以根據(jù)審慎監(jiān)管原則，結(jié)合期貨公司的風險狀況及風險管理能力，降低其風險監(jiān)管指標標準
D.中國證監(jiān)會及其派出機構(gòu)可以根據(jù)審慎監(jiān)管原則，結(jié)合期貨公司的風險狀況及風險管理能力，不可以降低其風險監(jiān)管指標標準
A.買進看漲期權(quán)
B.買進看跌期權(quán)
C.賣出看漲期權(quán)
D.賣出看跌期權(quán)
A.買入跨式套利
B.賣出跨式套利
C.買入蝶式套利
D.賣出蝶式套利
A.買入跨式套利
B.賣出跨式套利
C.買入寬跨式套利
D.賣出寬跨式套利
A.200點
B.180點
C.220點
D.20點
最新試題
上證50ETF期權(quán)屬于窄基股票組合，因此其期權(quán)可看作股票期權(quán)。（）
股指期貨通?？蓱糜冢ǎ?。
以下說法正確的是（）。
在計算買賣期貨合約數(shù)的公式中，當（）兩個指標定下來后，所需買賣的期貨合約數(shù)就與β系數(shù)的大小有關(guān)。
目前道瓊斯指數(shù)中負有盛名的是“平均”系列價格指數(shù)，該系列包括（）。
2015年1月9日，中國證監(jiān)會正式發(fā)布了《股票期權(quán)交易試點管理辦法》及配套規(guī)則，并宣布批準中國金融期貨交易所開展股票期權(quán)交易試點，試點產(chǎn)品為上證50ETF期權(quán)。（）
以下說法正確的是（）。
世界上影響范圍較大、具有代表性的股票指數(shù)是（）。
股指期貨套利交易中出現(xiàn)的模擬誤差，原因在于（）。
1月7日，中國平安股票的收盤價是40．09元／股。當日，1月到期、行權(quán)價為40元的認購期權(quán)，合約結(jié)算價為1．268元。則按照認購期權(quán)漲跌幅=Max{行權(quán)價×0．2％，Min[（2×正股價-行權(quán)價），正股價]×10％}計算公式，在下一個交易日，該認購期權(quán)的跌停板價為（）。