單項選擇題某交易者7月1日賣出1手堪薩斯交易所12月份小麥合約，價格為7.40美元/蒲式耳，同時買人1手芝加哥交易所12月份小麥合約，價格為7.50美元/蒲式耳，9月1日，該交易者買人1手堪薩斯交易所12月份小麥合約，價格為7.30.美元/蒲式耳，同時賣出1手芝加哥交易所12月份小麥合約，價格為7.45美元/蒲式耳，1手二5000蒲式耳，請計算套利盈虧（）。

A.獲利250美元
B.虧損300美元
C.獲利280美元
D.虧損500美元


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1.單項選擇題反向市場牛市套利的操作規(guī)則為（）。

A.買人近期合約，同時賣出遠期合約
B.賣出近期合約，同時買人遠期合約
C.買人近期和約
D.賣出遠期合約

2.單項選擇題跨市套利中，通常決定同一品種在不同交易所間價差的主要因素是（）。

A.倉儲費用
B.保險費
C.運輸費用
D.利息費

3.單項選擇題正向市場牛市套利的操作規(guī)則為（）。

A.買入近期合約，同時賣出遠期合約
B.賣出近期合約，同時買人遠期合約
C.買人近期和約
D.賣出遠期合約

4.單項選擇題正向市場中，發(fā)生以下哪類情況時應(yīng)采取牛市套利決策（）。

A.近期月份合約價格上升幅度大于遠期月份和約
B.近期月份合約價格上升幅度等于遠期月份和約
C.近期月份合約價格上升幅度小于遠期月份和約
D.近期月份合約價格下降幅度大于遠期月份和約

5.單項選擇題國外交易所規(guī)定，套利的傭金支出與一個回合單盤交易的傭金相比（）。

A.是后者兩倍
B.大于后者兩倍
C.小于后者兩倍
D.介于后者的一倍到兩倍之間

最新試題

外匯衍生品主要包括（）。

題型：多項選擇題

以下（）情況適合使用外匯掉期工具來管理外匯風(fēng)險。

題型：多項選擇題

某日人民幣與美元問的即期匯率為1美元=6．27元人民幣，人民幣一個月的上海銀行間同業(yè)拆借利率（SHIB0R）為5%，美元一個月的倫敦銀行問同業(yè)拆借利率（LIB0R）為0．17%，則一個月（實際天數(shù)為30天）遠期美元兌人民幣匯率應(yīng)為（）。

題型：單項選擇題

外匯套利交易包括（）。

題型：多項選擇題

無本金交割的外匯遠期也是一種外匯遠期交易，所不同的是該外匯交易的一方貨幣為不可兌換貨幣。（）

題型：判斷題

某年5月1日，某內(nèi)地進口商與美國客戶簽訂總價為300萬美元的汽車進口合同，付款期為1個月（實際天數(shù)為30天），簽約時美元兌人民幣匯率為1美元=6．2700元人民幣。由于近期美元兌人民幣匯率波動劇烈，企業(yè)決定利用外匯遠期進行套期保值。簽訂合同當(dāng)天，銀行1個月遠期美元兌人民幣的報價為6．2654/6．2721，企業(yè)在同銀行簽訂遠期合同后，約定1個月后按1美元兌6．2721元人民幣的價格向銀行賣出18816300元人民幣，同時買入300萬美元用以支付貨款。假設(shè)1個月后美元兌人民幣即期匯率為1美元=6．4000元人民幣，與不利用外匯遠期進行套期保值相比，企業(yè)（）。

題型：單項選擇題

在我國銀行間外匯市場交易的外匯衍生品包括（）。

題型：多項選擇題

假設(shè)一家中國企業(yè)將在未來3個月后收到美元貨款，企業(yè)擔(dān)心3個月后美元貶值，該企業(yè)可以通過（）手段來實現(xiàn)套期保值的目的。

題型：多項選擇題

根據(jù)外匯交易者在市場中所建立的交易頭寸不同，外匯跨期套利一般分為（）。

題型：多項選擇題

以下（）屬于匯率掉期在風(fēng)險管理運作中改變外匯頭寸期限的情形。

題型：單項選擇題