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單項選擇題缺口分析和久期分析采用的都是（）敏感性分析。

A.匯率
B.利率
C.商品價格
D.股票價格

1.單項選擇題（）是期權(quán)的執(zhí)行價格比現(xiàn)在的即期市場價格差。

A.價內(nèi)期權(quán)
B.價外期權(quán)
C.平價期權(quán)
D.賣方期權(quán)

2.單項選擇題《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)定，商業(yè)銀行交易賬戶中的項目通常按市場價格計價，當缺乏可參考的市場價格時，可以按照（）定價。

A.歷史成本
B.市場估值
C.模型
D.公允價值

3.單項選擇題()是期權(quán)的買方在期權(quán)到期日前，不得要求期權(quán)的賣方履行期權(quán)合約，僅能在到期日當天要求期權(quán)賣方履行期權(quán)合約。

A.美式期權(quán)
B.買方期權(quán)
C.歐式期權(quán)
D.平價期權(quán)

4.單項選擇題即期交易中的交付及付款在合約訂立后的幾個營業(yè)日內(nèi)完成?()

A.一個
B.兩個
C.三個
D.當日

5.單項選擇題下列不屬于商品價格風險的是()。

A.農(nóng)產(chǎn)品
B.礦產(chǎn)品
C.股票
D.黃金

6.單項選擇題1年期的2億人民幣的定期存款利率為4%，目前，1年期人民幣貸款的利率為8%，銀行將獲得4%的正利差，1年期無風險的美元收益率為10%，該銀行將1億元人民幣用于人民幣貸款，而另外1億元人民幣兌換成美元后用于美元貸款，同時假定不存在匯率風險，則該銀行以上交易的利差為（）

A.2%
B.4%
C.5%
D.8%

7.單項選擇題某銀行用1年期英鎊存款作為1年期美元貸款的融資來源，存款按照歐元同業(yè)拆借市場利率每年定價一次，而貸款按照美國國庫券利率每年定價一次，該筆美元貸款為可提前償還的貸款。A銀行所面臨的市場風險不包括（）。

A.匯率風險
B.重新定價風險
C.期權(quán)性風險
D.基準風險

8.單項選擇題（）是指由于利率、匯率的不利變化而使銀行的表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風險。

A.流動性風險
B.操作風險
C.市場風險
D.信用風險

9.判斷題應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率、應(yīng)收賬款回收期、存貨周轉(zhuǎn)率、存貨回收期越高，表明資產(chǎn)利用效率越高。()

10.判斷題健全的呆賬核銷制度，是會計審慎性和真實性原則的要求，是客觀反映銀行經(jīng)營狀況和有效抵御金融風險的重要基礎(chǔ)。（）