單項(xiàng)選擇題下列關(guān)于遠(yuǎn)期利率合約的說法,正確的是()。

A.即期利率曲線可由遠(yuǎn)期利率推斷
B.遠(yuǎn)期利率合約是一項(xiàng)表外資產(chǎn)業(yè)務(wù)
C.債務(wù)人通過購買遠(yuǎn)期利率合約,鎖定了未來的債務(wù)成本,規(guī)避了利率可能下降帶來的風(fēng)險(xiǎn)
D.債權(quán)人通過賣出遠(yuǎn)期利率合約,保證了未來的投資收益,規(guī)避了利率可能上升帶來的風(fēng)險(xiǎn)


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1.單項(xiàng)選擇題在商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理中,黃金價(jià)格的波動(dòng)一般被納入()進(jìn)行管理。

A.匯率風(fēng)險(xiǎn)
B.商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)
C.信用風(fēng)險(xiǎn)
D.操作風(fēng)險(xiǎn)

2.單項(xiàng)選擇題關(guān)于久期缺口為正值時(shí),以下的敘述不正確的是()。

A.如果市場利率下降,則資產(chǎn)與負(fù)債的價(jià)值都會(huì)增加
B.如果市場利率上升,則銀行最終的市場價(jià)值將減少
C.如果市場利率下降,則銀行最終的市場價(jià)值將減少
D.資產(chǎn)的加權(quán)平均久期大于負(fù)債的加權(quán)平均久期與資產(chǎn)負(fù)債率的乘積

3.單項(xiàng)選擇題在公允價(jià)值、名義價(jià)值、市場價(jià)值和內(nèi)在價(jià)值四類價(jià)值中,在市場風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量與監(jiān)測的過程中,更具有實(shí)質(zhì)意義的是()。

A.公允價(jià)值和預(yù)期價(jià)值
B.市場價(jià)值和公允價(jià)值
C.名義價(jià)值和市場價(jià)值
D.內(nèi)在價(jià)值和名義價(jià)值

4.單項(xiàng)選擇題關(guān)于VaR的說法錯(cuò)誤的是()。

A.均值VaR是以均值為基準(zhǔn)測度風(fēng)險(xiǎn)的
B.零值VaR是以初始價(jià)值為基準(zhǔn)測度風(fēng)險(xiǎn)的,度量的是資產(chǎn)價(jià)值的相對損失
C.VaR的計(jì)算涉及置信水平與持有期
D.計(jì)算VaR值的基本方法是方差一協(xié)方差法、歷史模型法、蒙特卡洛模擬法