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判斷題壓力測試的目的是評估銀行在極端不利情況下的損失承擔(dān)能力。

1.判斷題敏感性分析是指研究單個市場風(fēng)險要素(利率、匯率、股票價格和商品價格)的微小變化可能會對金融工具或資產(chǎn)組合的收益或經(jīng)濟(jì)價值產(chǎn)生的影響。

2.判斷題久期分析已經(jīng)成為計量市場風(fēng)險的主要指標(biāo)，也是銀行采用內(nèi)部模型計算市場風(fēng)險資本要求的主要依據(jù)。

3.判斷題如果銀行有專用的期權(quán)計價模式，應(yīng)采用簡化的計算方法計量期權(quán)敞口頭寸。

4.判斷題一家銀行以1年期的存款為資金來源發(fā)放l年期的貸款，該銀行不會面臨因基準(zhǔn)利率的利差發(fā)生變化而帶來的基準(zhǔn)風(fēng)險。

5.判斷題現(xiàn)金交易或現(xiàn)貨交易屬于衍生產(chǎn)品。

6.判斷題遠(yuǎn)期產(chǎn)品通常包括即期外匯交易和遠(yuǎn)期利率合約。

7.判斷題銀行賬戶中的項目通常是按市場價值計價。

8.判斷題巴塞爾委員會采用的計算銀行總敞口頭寸的短邊法是將空頭總額與多頭總額中較小的一個視為銀行的總敞口頭寸。

9.判斷題貨幣互換明確了利率的支付方式，不能確定匯率。

10.判斷題投資組合理論，投資組合的整體VaR大于其所包含的每個金融產(chǎn)品的VaR值之和。