A.實(shí)值
B.虛值
C.平值
D.實(shí)值或平值
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A.市場風(fēng)險
B.交割風(fēng)險
C.保證金風(fēng)險
D.匯率風(fēng)險
A.股票價格
B.行權(quán)價格
C.波動率
D.期貨價格
A.越高
B.越低
C.不變
D.無法確定
A.越高
B.越低
C.不變
D.無法確定
A.越高
B.越低
C.不變
D.無法確定
A.越高
B.越低
C.不變
D.無法確定
A.越高
B.越低
C.不變
D.無法確定
A.越高
B.越低
C.不變
D.無法確定
A.合約單位
B.合約數(shù)量
C.股票數(shù)量
D.合約價值
A.杠桿功能
B.有限損失性
C.風(fēng)險轉(zhuǎn)移
D.有限收益性
最新試題
2014年1月12日某股票價格是39元,其兩個月后到期、行權(quán)價格為40元的認(rèn)購期權(quán)價格為2.5元。2014年3月期權(quán)到期時,股票價格是38.2元。則投資者1月建立的備兌開倉策略的到期收益是()元。
下列關(guān)于保證金的陳述有哪些是錯誤的()
滬深300指數(shù)的樣本股指數(shù)由()股票組成。
合約單位調(diào)整時采取四舍五入的方式取整數(shù)股數(shù),余數(shù)部分采用現(xiàn)金結(jié)算。
在以下何種情況下不會出現(xiàn)合約調(diào)整()
對于ETF為標(biāo)的的合約期權(quán),認(rèn)購期權(quán)開倉初始保證金=權(quán)利金前結(jié)算價+Max(25%*合約標(biāo)的前收盤價-認(rèn)購期權(quán)虛值,10%*標(biāo)的前收盤價)
備兌開倉的交易目的是()。
下列不屬于期權(quán)與期貨的區(qū)別的是()
某股票價格是39元,其兩個月后到期、行權(quán)價格為40元的認(rèn)沽期權(quán)價格為3.2元,則構(gòu)建保險策略的成本是()元。
若標(biāo)的證券在除權(quán)除息日波動幅度較大,則繼續(xù)加掛新的期權(quán)合約。