單項(xiàng)選擇題臨近到期日時買入嚴(yán)重虛值期權(quán)，到期日如果期權(quán)沒有處于（）狀態(tài)，投入的資金將全部虧損。

A.實(shí)值
B.虛值
C.平值
D.實(shí)值或平值


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1.單項(xiàng)選擇題下列哪項(xiàng)不是期權(quán)交易的風(fēng)險（）。

A.市場風(fēng)險
B.交割風(fēng)險
C.保證金風(fēng)險
D.匯率風(fēng)險

2.單項(xiàng)選擇題影響個股期權(quán)價值的影響因素不包括（）

A.股票價格
B.行權(quán)價格
C.波動率
D.期貨價格

3.單項(xiàng)選擇題波動越大，股票認(rèn)沽期權(quán)的期權(quán)價值（）

A.越高
B.越低
C.不變
D.無法確定

4.單項(xiàng)選擇題行權(quán)價格越高，股票認(rèn)沽期權(quán)的期權(quán)價值（）

A.越高
B.越低
C.不變
D.無法確定

5.單項(xiàng)選擇題標(biāo)的證券價格越低，股票認(rèn)沽期權(quán)的期權(quán)價值（）

A.越高
B.越低
C.不變
D.無法確定

6.單項(xiàng)選擇題波動越大，股票認(rèn)購期權(quán)的期權(quán)價值（）

A.越高
B.越低
C.不變
D.無法確定

7.單項(xiàng)選擇題行權(quán)價格越低，股票認(rèn)購期權(quán)的期權(quán)價值（）

A.越高
B.越低
C.不變
D.無法確定

8.單項(xiàng)選擇題股票價格越高，股票認(rèn)購期權(quán)的期權(quán)價值（）

A.越高
B.越低
C.不變
D.無法確定

9.單項(xiàng)選擇題（）指單張期權(quán)合約對應(yīng)的標(biāo)的證券（股票或ETF）的數(shù)量。

A.合約單位
B.合約數(shù)量
C.股票數(shù)量
D.合約價值

最新試題

2014年1月12日某股票價格是39元，其兩個月后到期、行權(quán)價格為40元的認(rèn)購期權(quán)價格為2.5元。2014年3月期權(quán)到期時，股票價格是38.2元。則投資者1月建立的備兌開倉策略的到期收益是（）元。

題型：單項(xiàng)選擇題

下列關(guān)于保證金的陳述有哪些是錯誤的（）

題型：多項(xiàng)選擇題

滬深300指數(shù)的樣本股指數(shù)由（）股票組成。

題型：單項(xiàng)選擇題

合約單位調(diào)整時采取四舍五入的方式取整數(shù)股數(shù)，余數(shù)部分采用現(xiàn)金結(jié)算。

題型：判斷題

在以下何種情況下不會出現(xiàn)合約調(diào)整（）

題型：單項(xiàng)選擇題

對于ETF為標(biāo)的的合約期權(quán)，認(rèn)購期權(quán)開倉初始保證金=權(quán)利金前結(jié)算價+Max（25%*合約標(biāo)的前收盤價-認(rèn)購期權(quán)虛值，10%*標(biāo)的前收盤價）

題型：判斷題

備兌開倉的交易目的是（）。

題型：單項(xiàng)選擇題

下列不屬于期權(quán)與期貨的區(qū)別的是（）

題型：單項(xiàng)選擇題

某股票價格是39元，其兩個月后到期、行權(quán)價格為40元的認(rèn)沽期權(quán)價格為3.2元，則構(gòu)建保險策略的成本是（）元。

題型：單項(xiàng)選擇題

若標(biāo)的證券在除權(quán)除息日波動幅度較大，則繼續(xù)加掛新的期權(quán)合約。

題型：判斷題