A.30%
B.50%
C.40%
D.15%
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A.套期保值功能
B.價格發(fā)現(xiàn)功能
C.投機(jī)功能
D.套利功能
A.理財直融工具
B.私募債
C.直接投資
A.本金和收益波動的風(fēng)險較大
B.有一定的本金損失風(fēng)險,收益存在波動可能性
C.不保證本金和收益,但損失風(fēng)險相對可控
A、普通合伙企業(yè)
B、公司制
C、有限合伙企業(yè)
D、契約制
A.委托人
B.受托人
C.投資管理人
D.托管人
E.賬戶管理人
最新試題
若當(dāng)前歐式看漲期權(quán)價格為5美元,給出套利方案和結(jié)果。
在哪一種情況下,基于股票的美式看跌期權(quán)更有可能提前行使?()
對于CBOE交易的股票期權(quán),都沒有保證金的要求。
高信用等級A公司與低信用等級B公司,進(jìn)入各自優(yōu)勢的利率市場,再利用利率互換,雙方都可以獲得在原來不占優(yōu)勢的利率市場的利率改善,而且是沒有風(fēng)險的。
美式看跌期權(quán)的價值總是低于執(zhí)行價格的現(xiàn)值。(現(xiàn)值是從期權(quán)到期時開始計算的)
金融機(jī)構(gòu)作為中介而提供的普通利率互換的典型固定利率買賣價差是3個基點(diǎn)。
一只股票的看漲期權(quán)加股票本身等同于看跌期權(quán)。
在現(xiàn)貨與期貨數(shù)量相等的情況下,基差變強(qiáng)對空頭套期保值有利。
交易者買入看漲期權(quán),賣出具有相同執(zhí)行價格和到期日的看跌期權(quán)。這個做法相當(dāng)于遠(yuǎn)期的短頭寸。
貨幣互換中,開始時本金通常與利息的支付方向相同,結(jié)束時與利息支付方向相反。