背景資料:
美國(guó)某進(jìn)口商需在6個(gè)月后支付一筆外匯(瑞士法郎),但又恐怕瑞士法郎6個(gè)升值導(dǎo)致外匯損失。于是,該進(jìn)口商以2.56%的期權(quán)價(jià)支付了一筆期權(quán)費(fèi),購(gòu)一份瑞土法郎歐式看漲期權(quán),其合約情況如下:買入:瑞士法郎:歐式看漲期權(quán);美元:歐式看跌期權(quán)執(zhí)行價(jià)格:USDl:CHFl.3900;有效期:6個(gè)月;現(xiàn)貨日:1999/3/23到期日:1999/9/23;交割日:1999/9/25;期權(quán)價(jià):2.56%期權(quán)費(fèi):CHFl0000000X2.56%=CHF25600當(dāng)日瑞士法郎現(xiàn)匯匯率為:USDl:CHFl.4100,故期權(quán)費(fèi)折合USDl81560。
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