單項選擇題（）是對風(fēng)險因子的暴露程度。

A.風(fēng)險敞口
B.風(fēng)險價值
C.VaR估算方法
D.風(fēng)險評估


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1.單項選擇題下列關(guān)于貝塔系數(shù)的說法中，正確的是（）。

A.貝塔系數(shù)大于0時，該投資組合的價格變動方向與市場相反
B.貝塔系數(shù)小于0時，該投資組合的價格變動方向與市場一致
C.貝塔系數(shù)等于1時，該投資組合的價格變動方向與市場相反
D.貝塔系數(shù)大于1時，該投資組合的價格變動幅度比市場更大

2.單項選擇題市場風(fēng)險管理的主要措施不包括（）。

A.密切關(guān)注宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)和趨勢，重大經(jīng)濟(jì)政策動向，重大市場行動，評估宏觀因素變化可能給投資帶來的系統(tǒng)性風(fēng)險
B.密切關(guān)注行業(yè)的周期性、市場競爭、價格、政策環(huán)境和個股的基本面變化，構(gòu)造股票投資組合，分散非系統(tǒng)性風(fēng)險
C.關(guān)注投資組合的風(fēng)險調(diào)整后收益，可以采用夏普比率、特雷諾比率和詹森比率等指標(biāo)衡量
D.建立針對債券發(fā)行人的內(nèi)部信用評級制度，結(jié)合外部信用評級，進(jìn)行發(fā)行人信用風(fēng)險管理

3.單項選擇題（）指的是因匯率變動而產(chǎn)生的基金價值的不確定性。

A.購買力風(fēng)險
B.政策風(fēng)險
C.匯率風(fēng)險
D.市場風(fēng)險

4.單項選擇題投資風(fēng)險來源于（）的波動。

A.投資價值
B.供求關(guān)系
C.市場風(fēng)險
D.信用風(fēng)險

5.單項選擇題QDII基金可以投資于（）。

A.短期政府債券
B.購買不動產(chǎn)
C.購買房地產(chǎn)抵押按揭
D.購買實物商品