單項選擇題（）假定投資組合中各種風(fēng)險因素的變化服從特定的分布（通常為正態(tài)分布），然后通過歷史數(shù)據(jù)分析和估計該風(fēng)險因素收益分布方差—協(xié)方差、相關(guān)系數(shù)等。

A.資產(chǎn)財務(wù)狀況分析法
B.方差—協(xié)方差法
C.歷史模擬法
D.蒙特卡羅模擬法


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4.單項選擇題（）即銀行賬戶中結(jié)構(gòu)性敞口以外的資產(chǎn)負(fù)債幣種結(jié)構(gòu)不匹配形成的敞口。

A.交易性外匯敞口
B.非結(jié)構(gòu)性敞口
C.市值重估
D.結(jié)構(gòu)性敞口

6.單項選擇題期權(quán)風(fēng)險資本計提有兩種方法，其中（）適合只存在期權(quán)多頭的金融機構(gòu)。

A.得爾塔+法
B.標(biāo)準(zhǔn)法
C.權(quán)重法
D.簡易法

8.單項選擇題（）是農(nóng)合機構(gòu)的關(guān)鍵特殊功能，包括買入基礎(chǔ)證券和賣出二級證券。

A.資產(chǎn)轉(zhuǎn)換
B.資信評估
C.債項評級
D.經(jīng)濟資本配置

9.單項選擇題（）指的是投資者向銀行繳納一定保證金，并借入資金買入證券或借入證券賣出套現(xiàn)的交易，主要包括回購交易、證券借貸和保證金貸款等交易。

A.中央交易對手交易
B.證券融資交易
C.既可能是銀行資產(chǎn)也可能是銀行負(fù)債的交易
D.場外衍生品交易